Сравнение WAMFX с WSEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и WSEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и WSEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у WSEFX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.22% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и WSEFX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.
Доходность на риск
WAMFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск
WAMFX
WSEFX
Сравнение WAMFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | WSEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.31 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.31 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 5.89 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и WSEFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и WSEFX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности WSEFX в 11.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и WSEFX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и WSEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -48.02% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.26% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -21.99% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.50% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.34% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.12% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и WSEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | WSEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.66% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.60% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.76% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.60% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.27% | +0.21% |