PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAMFX с WSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMFX с WSEFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) are both mutual funds - WAMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.37%/yr vs 12.38%/yr for WSEFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for WSEFX.

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и WSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у WSEFX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.38% соответственно.

WAMFX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
0.94%
С начала года
5.65%
1 год
9.36%
3 года*
8.61%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.37%

WSEFX

1 день
0.60%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
8.81%
С начала года
11.24%
1 год
25.08%
3 года*
13.28%
5 лет*
8.72%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMFX и WSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		5.65%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.24%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%

Correlation

The correlation between WAMFX and WSEFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

0.91

Over the past year, the correlation between WAMFX and WSEFX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Boston Trust Walden Equity Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с BTSMXWAMFX с MISIXWAMFX с WIEFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с GTSGXWAMFX с WASMX
Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WIEFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WSBFXWSEFX с WASMXWSEFX с BTSMXWSEFX с BOSOX

Доходность на риск

WAMFX vs. WSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAMFXWSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.26

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.20

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.96

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

13.42

-10.05

WAMFX vs. WSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа WSEFX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и WSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и WSEFX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки WSEFX в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и WSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMFXWSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-48.02%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.65%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-17.49%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-21.99%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-33.50%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.06%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.91%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и WSEFX

Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеют волатильность 2.99% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMFXWSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.37%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.61%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.23%

+0.17%

Сравнение комиссий WAMFX и WSEFX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и WSEFX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности WSEFX в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		6.84%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		10.38%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%

Часто задаваемые вопросы

WAMFX and WSEFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMFX has higher volatility (2.99%) compared to WSEFX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs WSEFX's -48.02%.

WSEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMFX и WSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор