PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с BTEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMFX с BTEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX).

WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и BTEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и BTEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у BTEFX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям BTEFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.42% соответственно.

WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Boston Trust Equity Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WIEFXWAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с BOSOXWAMFX с GTSGXWAMFX с MISIX
Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOXBTEFX с DHAMX

Сравнение комиссий WAMFX и BTEFX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTEFX в 0.85%.

WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

WAMFX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXBTEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.54

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.91

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.86

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

3.74

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. BTEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BTEFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и BTEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXBTEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между WAMFX и BTEFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и BTEFX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности BTEFX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и BTEFX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки BTEFX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и BTEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMFXBTEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-47.71%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.64%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-23.03%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-32.83%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.39%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.60%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и BTEFX

Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX) имеют волатильность 3.83% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMFXBTEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.25%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.33%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.24%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.99%

+0.49%