Сравнение WAMFX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции GTSGX немного впереди с 10.15%.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и GTSGX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
WAMFX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
WAMFX
GTSGX
Сравнение WAMFX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.47 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и GTSGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и GTSGX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и GTSGX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -73.82% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.99% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -21.94% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -38.25% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.00% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -29.79% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.07% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и GTSGX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.73% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.17% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 19.05% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.36% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.01% | -0.53% |