Сравнение WAMFX с WIEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и WIEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и WIEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у WIEFX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции WAMFX превзошли акции WIEFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.97% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и WIEFX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WIEFX в 0.94%.
Доходность на риск
WAMFX vs. WIEFX — Ранг доходности на риск
WAMFX
WIEFX
Сравнение WAMFX c WIEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | WIEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.78 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.58 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и WIEFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и WIEFX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и WIEFX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что больше максимальной просадки WIEFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и WIEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -29.65% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.15% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -25.98% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -29.65% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.28% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.96% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.76% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и WIEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.67% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.59% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.75% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.35% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.73% | +2.75% |