Сравнение WAMFX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции WASMX немного отстают с 9.40%.
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и WASMX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
WAMFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
WAMFX
WASMX
Сравнение WAMFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.01 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.07 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.22 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и WASMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и WASMX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности WASMX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и WASMX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, примерно равная максимальной просадке WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -37.74% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.29% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -23.07% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -37.74% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -11.74% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.19% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.90% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и WASMX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.29%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.30% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.73% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.18% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.17% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.63% | -1.15% |