Сравнение WAMFX с WASMX
WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Boston Trust Walden. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.89%/yr vs 10.64%/yr for WASMX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for WASMX.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и WASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у WASMX с доходностью 12.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции WASMX немного отстают с 10.64%.
WAMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.99%
WASMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 10.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WAMFX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.31% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 12.28% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Correlation
The correlation between WAMFX and WASMX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between WAMFX and WASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
WAMFX
WASMX
Сравнение WAMFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMFX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.23 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.41 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и WASMX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, примерно равная максимальной просадке WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и WASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -37.74% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -11.38% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -20.52% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -23.07% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -37.74% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -5.19% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.08% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и WASMX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.85%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMFX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.52% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.77% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 13.63% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.20% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.55% | -1.12% |
Сравнение комиссий WAMFX и WASMX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и WASMX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности WASMX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 6.49% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.47% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WAMFX and WASMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WASMX has higher volatility (4.52%) compared to WAMFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs WASMX's -37.74%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMFX и WASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор