Сравнение BTMFX с BTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и BTSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и BTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -3.57% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у BTSMX с доходностью -3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции BTSMX немного впереди с 9.92%.
BTMFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.66%
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и BTSMX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.
Доходность на риск
BTMFX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск
BTMFX
BTSMX
Сравнение BTMFX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | BTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.13 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.47 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и BTSMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и BTSMX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности BTSMX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.26% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и BTSMX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и BTSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -38.04% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.55% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -21.46% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -38.04% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -10.74% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.98% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.44% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и BTSMX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.22%, в то время как у Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | BTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.49% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.01% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 17.50% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.80% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.41% | -0.97% |