Сравнение BTMFX с NBSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или NBSRX.
Основные характеристики
| BTMFX | NBSRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.88% | 33.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.77% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 18.41% |
| Макс. просадка | -50.57% | -53.14% |
| Current Drawdown | -5.91% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и NBSRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и NBSRX
С начала года, BTMFX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у NBSRX с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и NBSRX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NBSRX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTMFX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и NBSRX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NBSRX в 8.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.94% | 0.96% | 4.71% | 4.91% | 1.19% | 3.71% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% | 4.96% | 2.67% |
NBSRX Neuberger Berman Sustainable Equity Fund | 8.84% | 9.72% | 10.06% | 10.35% | 6.16% | 9.08% | 10.03% | 6.14% | 4.53% | 6.40% | 11.15% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и NBSRX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, примерно равная максимальной просадке NBSRX в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и NBSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и NBSRX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.46%, в то время как у Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.