Сравнение BTMFX с NBSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или NBSRX.
Основные характеристики
| BTMFX | NBSRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.79% | 25.14% |
| Дох-ть за 1 год | 18.04% | 35.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 6.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.96% | 9.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 21.23 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 18.80% |
| Макс. просадка | -50.57% | -53.14% |
| Текущая просадка | -2.15% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и NBSRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и NBSRX
С начала года, BTMFX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у NBSRX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции NBSRX по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и NBSRX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NBSRX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTMFX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и NBSRX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NBSRX в 7.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.38% | 0.59% | 0.46% | 0.52% | 0.46% | 0.85% | 0.58% | 0.34% | 0.24% |
NBSRX Neuberger Berman Sustainable Equity Fund | 7.97% | 9.97% | 10.09% | 0.46% | 0.60% | 0.66% | 0.49% | 0.63% | 0.65% | 0.68% | 0.74% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и NBSRX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, примерно равная максимальной просадке NBSRX в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и NBSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и NBSRX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.36%, в то время как у Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.