Сравнение BTMFX с BTEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и BTEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и BTEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
BTEFX Boston Trust Equity Fund | -3.64% | 8.85% | 13.70% | 17.29% | -14.15% | 29.74% | 14.66% | 31.87% | -2.55% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у BTEFX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям BTEFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.42% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
BTEFX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и BTEFX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTEFX в 0.85%.
Доходность на риск
BTMFX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск
BTMFX
BTEFX
Сравнение BTMFX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | BTEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.86 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.74 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | BTEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и BTEFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и BTEFX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности BTEFX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
BTEFX Boston Trust Equity Fund | 7.60% | 7.33% | 2.50% | 1.54% | 3.16% | 2.65% | 2.91% | 1.01% | 1.80% | 0.98% | 6.71% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и BTEFX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, примерно равная максимальной просадке BTEFX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и BTEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | BTEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -47.71% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.64% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -23.03% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -32.83% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.39% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.60% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.45% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и BTEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Boston Trust Equity Fund (BTEFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | BTEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.94% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.25% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.33% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.24% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.99% | +0.45% |