Сравнение BTMFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или AVEMX.
Основные характеристики
| BTMFX | AVEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.79% | 28.72% |
| Дох-ть за 1 год | 18.04% | 29.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 7.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.96% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 7.78 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 15.50% |
| Макс. просадка | -50.57% | -60.09% |
| Текущая просадка | -2.15% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и AVEMX
С начала года, BTMFX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 28.72%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и AVEMX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTMFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и AVEMX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AVEMX в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.38% | 0.59% | 0.46% | 0.52% | 0.46% | 0.85% | 0.58% | 0.34% | 0.24% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.64% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и AVEMX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и AVEMX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.36%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.