Сравнение BTMFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или AVEMX.
Основные характеристики
| BTMFX | AVEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 8.88% | 12.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.77% | 6.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 13.59% |
| Макс. просадка | -50.57% | -59.76% |
| Current Drawdown | -5.91% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и AVEMX
С начала года, BTMFX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и AVEMX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTMFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и AVEMX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AVEMX в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.94% | 0.96% | 4.71% | 4.91% | 1.19% | 3.71% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% | 4.96% | 2.67% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 4.35% | 4.42% | 1.15% | 0.27% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% | 9.30% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и AVEMX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и AVEMX
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 3.46% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.