PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTMFX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMFX с AVEMX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

BTMFX управляется Boston Trust Walden. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или AVEMX.

Корреляция

Корреляция между BTMFX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTMFX:

0.00

AVEMX:

0.63

Коэф-т Сортино

BTMFX:

0.11

AVEMX:

1.00

Коэф-т Омега

BTMFX:

1.01

AVEMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTMFX:

-0.01

AVEMX:

0.60

Коэф-т Мартина

BTMFX:

-0.02

AVEMX:

1.44

Индекс Язвы

BTMFX:

7.17%

AVEMX:

10.84%

Дневная вол-ть

BTMFX:

17.14%

AVEMX:

24.02%

Макс. просадка

BTMFX:

-50.57%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

BTMFX:

-9.83%

AVEMX:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 4.53% против 3.96% соответственно.

BTMFX

С начала года

-0.57%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-6.40%

1 год

0.06%

3 года

4.73%

5 лет

8.46%

10 лет

4.53%

AVEMX

С начала года

9.80%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-6.19%

1 год

15.14%

3 года

10.37%

5 лет

13.62%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Midcap Fund

Ave Maria Value Fund

Сравнение комиссий BTMFX и AVEMX

BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

BTMFX
Boston Trust Midcap Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTMFX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTMFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTMFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и AVEMX

Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности AVEMX в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		0.61%0.60%0.46%0.45%0.38%0.59%0.46%0.52%0.46%0.85%0.58%0.34%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.29%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и AVEMX

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и AVEMX

Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...