Сравнение BTMFX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или FMCSX.
Основные характеристики
| BTMFX | FMCSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.79% | 10.51% |
| Дох-ть за 1 год | 18.04% | 18.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.96% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 3.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 4.23 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 15.31% |
| Макс. просадка | -50.57% | -62.17% |
| Текущая просадка | -2.15% | -3.00% |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и FMCSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и FMCSX
С начала года, BTMFX показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции BTMFX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и FMCSX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTMFX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и FMCSX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FMCSX в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.38% | 0.59% | 0.46% | 0.52% | 0.46% | 0.85% | 0.58% | 0.34% | 0.24% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 1.15% | 1.14% | 0.98% | 0.94% | 0.57% | 0.77% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и FMCSX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и FMCSX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.