Сравнение BTMFX с FMCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и FMCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.98% соответственно.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и FMCSX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Доходность на риск
BTMFX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
BTMFX
FMCSX
Сравнение BTMFX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.21 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.76 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.85 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 8.31 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и FMCSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и FMCSX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FMCSX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и FMCSX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и FMCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -62.19% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.27% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -22.33% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -40.55% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.68% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -9.40% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и FMCSX
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.26% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 12.28% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 20.09% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.65% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.53% | -1.09% |