- ISIN
- US1011565033
- CUSIP
- 101156503
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTMFX
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции BTMFX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,392.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) показал доход в 10.55% с начала года и 12.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTMFX составила 10.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Boston Trust Midcap Fund
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BTMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTMFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 1.40% | -5.87% | 3.29% | 0.26% | 3.01% | 3.30% | 2.42% | 10.55% | ||||
| 2025 | 2.63% | -1.52% | -2.23% | -2.66% | 3.97% | 0.78% | 1.91% | 2.52% | -0.62% | -1.45% | 1.71% | -0.57% | 4.29% |
| 2024 | -1.48% | 5.08% | 4.50% | -5.99% | 1.75% | -0.71% | 5.55% | 0.96% | 2.15% | -1.71% | 6.85% | -6.11% | 10.27% |
| 2023 | 5.46% | -2.05% | 0.64% | -0.18% | -4.76% | 7.52% | 3.28% | -1.97% | -4.85% | -3.77% | 8.21% | 6.08% | 13.06% |
| 2022 | -6.37% | -1.16% | 2.68% | -6.58% | 1.08% | -7.59% | 8.84% | -4.08% | -8.33% | 9.04% | 7.64% | -4.36% | -10.91% |
| 2021 | -1.81% | 3.10% | 5.40% | 4.24% | 0.64% | -0.13% | 2.60% | 2.03% | -4.67% | 6.06% | -2.05% | 7.66% | 24.77% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Midcap Fund has an annualized alpha of 1.43%, beta of 0.91, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.47%) than losses (89.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 92.47%
- Участие в снижении
- 89.58%
Комиссия
Комиссия BTMFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTMFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 10.58 | -6.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $1.03 | $1.01 | $1.00 | $1.23 | $0.42 | $1.36 | $0.94 | $1.14 | $1.08 | $0.97 |
Дивидендный доход | 9.83% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Midcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Midcap Fund показал максимальную просадку в 49.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.26%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.44%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-20.79%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.08%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BTMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -56.78% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.10% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -18.90% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -25.43% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -33.92% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.69% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.14% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTMFX
Добавьте Boston Trust Midcap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTMFX