- ISIN
- US1011565033
- CUSIP
- 101156503
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTMFX
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции BTMFX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,315.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) показал доход в 1.92% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTMFX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Trust Midcap Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTMFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 1.40% | -5.87% | 3.29% | 0.26% | 0.47% | 1.92% | ||||||
| 2025 | 2.63% | -1.52% | -2.23% | -2.66% | 3.97% | 0.78% | 1.91% | 2.52% | -0.62% | -1.45% | 1.71% | -0.57% | 4.29% |
| 2024 | -1.48% | 5.08% | 4.50% | -5.99% | 1.75% | -0.71% | 5.55% | 0.96% | 2.15% | -1.71% | 6.85% | -6.11% | 10.27% |
| 2023 | 5.46% | -2.05% | 0.64% | -0.18% | -4.76% | 7.52% | 3.28% | -1.97% | -4.85% | -3.77% | 8.21% | 6.08% | 13.06% |
| 2022 | -6.37% | -1.16% | 2.68% | -6.58% | 1.08% | -7.59% | 8.84% | -4.08% | -8.33% | 9.04% | 7.64% | -4.36% | -10.91% |
| 2021 | -1.81% | 3.10% | 5.40% | 4.24% | 0.64% | -0.13% | 2.60% | 2.03% | -4.67% | 6.06% | -2.05% | 7.66% | 24.77% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Midcap Fund has an annualized alpha of 1.04%, beta of 0.91, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.66%) than losses (91.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 92.66%
- Участие в снижении
- 91.57%
Комиссия
Комиссия BTMFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTMFX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.93 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.52 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $1.03 | $1.01 | $1.00 | $1.23 | $0.42 | $1.36 | $0.94 | $1.14 | $1.08 | $0.97 |
Дивидендный доход | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Midcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Midcap Fund показал максимальную просадку в 49.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Trust Midcap Fund составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.26%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moдек. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -37.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.44%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.79%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.08%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| BTMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -56.78% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.10% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -18.90% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -25.43% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -33.92% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.74% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.72% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTMFX
Добавьте Boston Trust Midcap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTMFX