Сравнение BTMFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и S&P 500 (^GSPC).
BTMFX управляется Boston Trust Walden.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMFX или ^GSPC.
Основные характеристики
| BTMFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.14% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.32% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.45% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 11.54% |
| Макс. просадка | -50.57% | -56.78% |
| Current Drawdown | -1.89% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и ^GSPC
С начала года, BTMFX показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTMFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и ^GSPC
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -50.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 2.53%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.