PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BTMFX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMFX
Boston Trust Midcap Fund		-2.05%4.29%10.27%13.06%-10.91%24.77%9.72%33.00%-3.36%20.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BTMFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.24% соответственно.

BTMFX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.18%
1 год
3.30%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.83%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Midcap Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BTMFX:
BTMFX с AVEMXBTMFX с NBSRXBTMFX с FMCSXBTMFX с BTEFXBTMFX с WIEFXBTMFX с BTSMXBTMFX с BOSOX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BTMFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMFX
Ранг доходности на риск BTMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.92

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.41

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

6.61

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между BTMFX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и ^GSPC

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-56.78%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.14%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-25.43%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-33.92%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.78%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.75%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.37%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.55%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.33%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.90%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.05%

-0.61%