PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB High Income Fund (AGDAX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
AGDAX
AB High Income Fund		-0.94%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции WPSGX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 4.69% соответственно.

WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.11%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий WPSGX и AGDAX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.61

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.29

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.98

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

7.91

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.61

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.87

-0.70

Корреляция

Корреляция между WPSGX и AGDAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и AGDAX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности AGDAX в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
AGDAX
AB High Income Fund		6.30%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и AGDAX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPSGXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-45.59%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-2.76%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-16.96%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-25.82%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-1.77%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-4.49%

-32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

0.79%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и AGDAX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPSGXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

1.41%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

2.29%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

3.82%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

4.90%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

5.65%

+13.84%