PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с LCGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.71%
8.38%
WPSGX
LCGFX

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у LCGFX с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.20% соответственно.


WPSGX

С начала года

13.73%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

6.71%

1 год

22.03%

5 лет (среднегодовая)

7.11%

10 лет (среднегодовая)

7.80%

LCGFX

С начала года

25.93%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

8.38%

1 год

33.29%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

10.20%

Основные характеристики


WPSGXLCGFX
Коэф-т Шарпа1.752.00
Коэф-т Сортино2.392.63
Коэф-т Омега1.311.37
Коэф-т Кальмара0.892.00
Коэф-т Мартина10.9611.00
Индекс Язвы2.01%3.01%
Дневная вол-ть12.66%16.59%
Макс. просадка-64.30%-39.85%
Текущая просадка-8.12%-2.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и LCGFX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и LCGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.752.00
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.392.63
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.37
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.892.00
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9611.00
WPSGX
LCGFX

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCGFX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.00
WPSGX
LCGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и LCGFX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.31%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и LCGFX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки LCGFX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и LCGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.12%
-2.91%
WPSGX
LCGFX

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и LCGFX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 4.57%, в то время как у William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
5.74%
WPSGX
LCGFX