PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPSGX с LCGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с LCGFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPSGX или LCGFX.

Корреляция

Корреляция между WPSGX и LCGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPSGX:

-0.19

LCGFX:

-0.07

Коэф-т Сортино

WPSGX:

-0.07

LCGFX:

0.06

Коэф-т Омега

WPSGX:

0.99

LCGFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WPSGX:

-0.10

LCGFX:

-0.07

Коэф-т Мартина

WPSGX:

-0.29

LCGFX:

-0.18

Индекс Язвы

WPSGX:

10.56%

LCGFX:

9.96%

Дневная вол-ть

WPSGX:

20.49%

LCGFX:

24.56%

Макс. просадка

WPSGX:

-64.30%

LCGFX:

-39.85%

Текущая просадка

WPSGX:

-18.06%

LCGFX:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.22% соответственно.

WPSGX

С начала года

1.02%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-13.21%

1 год

-3.83%

5 лет

5.62%

10 лет

6.60%

LCGFX

С начала года

-6.34%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-1.90%

5 лет

10.68%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WPSGX и LCGFX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPSGX и LCGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг риск-скорректированной доходности WPSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LCGFX
Ранг риск-скорректированной доходности LCGFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPSGX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа LCGFX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и LCGFX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности LCGFX в 6.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		11.31%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%3.26%8.08%3.51%0.44%2.89%2.84%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		6.37%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%9.28%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и LCGFX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки LCGFX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и LCGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и LCGFX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 6.79%, в то время как у William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...