PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с LCGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WPSGXLCGFX
Дох-ть с нач. г.12.94%27.76%
Дох-ть за 1 год24.17%39.85%
Дох-ть за 3 года-2.42%4.43%
Дох-ть за 5 лет7.18%14.39%
Дох-ть за 10 лет7.94%10.52%
Коэф-т Шарпа1.972.48
Коэф-т Сортино2.703.21
Коэф-т Омега1.361.45
Коэф-т Кальмара0.312.10
Коэф-т Мартина12.3713.72
Индекс Язвы2.00%3.00%
Дневная вол-ть12.53%16.55%
Макс. просадка-96.12%-39.85%
Текущая просадка-73.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и LCGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и LCGFX

С начала года, WPSGX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у LCGFX с доходностью 27.76%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
12.83%
WPSGX
LCGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и LCGFX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.42
LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа WPSGX и LCGFX

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCGFX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.48
WPSGX
LCGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и LCGFX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.32%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и LCGFX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки LCGFX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и LCGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.76%
0
WPSGX
LCGFX

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и LCGFX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.59%, в то время как у William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
5.28%
WPSGX
LCGFX