Сравнение WPSGX с LCGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и LCGFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-10.24%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	22.99%
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-12.48%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	31.29%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.79% соответственно.

WPSGX

1 день: 2.54%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -10.24%

6 месяцев: -11.91%

1 год: -0.55%

3 года*: 6.79%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 11.40%

LCGFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -12.48%

6 месяцев: -14.11%

1 год: 7.92%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: 14.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с RPXIX WPSGX с VUG WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI WPSGX с Vti

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с VOO LCGFX с SCHG LCGFX с SPY LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG LCGFX с VUG

Сравнение комиссий WPSGX и LCGFX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	LCGFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.40	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	0.75	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.10	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	0.31	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.04	0.96	-1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LCGFX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	LCGFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.40	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.35	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.70	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.31	-0.14

Корреляция

Корреляция между WPSGX и LCGFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и LCGFX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности LCGFX в 9.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.49%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	9.78%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и LCGFX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и LCGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	LCGFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-62.95%	-27.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-20.59%	+5.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-37.25%	+4.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	-37.25%	+1.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-17.85%	+4.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-21.57%	-15.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	6.67%	-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и LCGFX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	LCGFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	6.30%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.27%	12.19%	-1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.32%	-3.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.11%	21.78%	-3.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	21.24%	-1.75%

Сравнение WPSGX с LCGFX

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и LCGFX

Сравнение доходности по годам WPSGX и LCGFX

Доходность по периодам

WPSGX

LCGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и LCGFX

Доходность на риск

WPSGX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

WPSGX

LCGFX

Сравнение WPSGX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и LCGFX

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и LCGFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и LCGFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)