PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с DREVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
10.08%
WPSGX
DREVX

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 28.10%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.83% соответственно.


WPSGX

С начала года

13.75%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

6.67%

1 год

22.07%

5 лет (среднегодовая)

7.00%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

DREVX

С начала года

28.10%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

10.43%

1 год

34.33%

5 лет (среднегодовая)

17.88%

10 лет (среднегодовая)

13.83%

Основные характеристики


WPSGXDREVX
Коэф-т Шарпа1.742.50
Коэф-т Сортино2.383.34
Коэф-т Омега1.311.47
Коэф-т Кальмара0.893.16
Коэф-т Мартина10.9814.53
Индекс Язвы2.00%2.38%
Дневная вол-ть12.63%13.85%
Макс. просадка-64.30%-54.68%
Текущая просадка-8.10%-1.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и DREVX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DREVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и DREVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.50
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.383.34
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.47
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.893.16
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 10.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9814.53
WPSGX
DREVX

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.50
WPSGX
DREVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и DREVX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности DREVX в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.31%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
0.24%0.37%0.44%0.32%0.61%1.19%1.10%0.88%1.06%0.83%0.64%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и DREVX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и DREVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.10%
-1.99%
WPSGX
DREVX

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и DREVX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеют волатильность 4.58% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
4.56%
WPSGX
DREVX