Сравнение WPSGX с DREVX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.00%/yr vs 15.72%/yr for DREVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и DREVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 12.00% против 15.72% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -5.15%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 12.00%
DREVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам WPSGX и DREVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -3.90% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 8.57% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
Correlation
The correlation between WPSGX and DREVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1994 г. | 0.88 |
The correlation between WPSGX and DREVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. DREVX — Ранг доходности на риск
WPSGX
DREVX
Сравнение WPSGX c DREVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPSGX | DREVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.62 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.61 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и DREVX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и DREVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -54.68% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.41% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -22.52% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -24.69% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -32.25% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -12.98% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.79% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и DREVX
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.52%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.38% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.32% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 14.30% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.83% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.96% | +0.45% |
Сравнение комиссий WPSGX и DREVX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и DREVX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности DREVX в 9.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 9.76% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 8.86% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and DREVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DREVX has higher volatility (4.38%) compared to WPSGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs DREVX's -54.68%.
DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и DREVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор