PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WPSGX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.99% соответственно.


WPSGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-8.31%
1 год
-5.57%
3 года*
6.86%
5 лет*
2.50%
10 лет*
12.34%

DREVX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.49%
С начала года
5.18%
6 месяцев
3.85%
1 год
17.94%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и DREVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
-7.25%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
5.18%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between WPSGX and DREVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1994 г.

0.88

The correlation between WPSGX and DREVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Concentrated Growth Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

WPSGX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина

DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WPSGXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.72

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

7.11

-7.81

WPSGX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и DREVX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и DREVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WPSGXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-54.68%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.41%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.52%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-24.69%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-32.25%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-2.59%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.65%

-13.00%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.76%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и DREVX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 4.55%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WPSGXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.88%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.24%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.29%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.82%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.98%

+0.48%

Сравнение комиссий WPSGX и DREVX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и DREVX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности DREVX в 10.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
10.05%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
9.18%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы


WPSGX and DREVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (5.88%) compared to WPSGX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs DREVX's -54.68%.

DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор