PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с DREVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WPSGXDREVX
Дох-ть с нач. г.12.94%29.59%
Дох-ть за 1 год24.17%40.01%
Дох-ть за 3 года-2.42%11.60%
Дох-ть за 5 лет7.18%18.42%
Дох-ть за 10 лет7.94%14.00%
Коэф-т Шарпа1.972.93
Коэф-т Сортино2.703.87
Коэф-т Омега1.361.55
Коэф-т Кальмара0.313.71
Коэф-т Мартина12.3717.10
Индекс Язвы2.00%2.38%
Дневная вол-ть12.53%13.89%
Макс. просадка-96.12%-54.68%
Текущая просадка-73.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и DREVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и DREVX

С начала года, WPSGX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
13.78%
WPSGX
DREVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и DREVX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии DREVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.42
DREVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DREVX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DREVX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DREVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DREVX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DREVX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10

Сравнение коэффициента Шарпа WPSGX и DREVX

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.93
WPSGX
DREVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и DREVX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности DREVX в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.32%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
0.24%0.37%0.44%0.32%0.61%1.19%1.10%0.88%1.06%0.83%0.64%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и DREVX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и DREVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.54%
0
WPSGX
DREVX

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и DREVX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.59%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.55%
WPSGX
DREVX