PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPSGX с DREVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.06%/yr vs 15.79%/yr for DREVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у DREVX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 12.06% против 15.79% соответственно.

WPSGX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-2.68%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.17%
10 лет*
12.06%

DREVX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.31%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-5.72%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		6.74%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between WPSGX and DREVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

0.88

The correlation between WPSGX and DREVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с SCHGWPSGX с VTIWPSGX с ACGYX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWEIXDREVX с AWGIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Доходность на риск

WPSGX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.68

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.34

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.96

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

8.27

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.68

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и DREVX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и DREVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSGXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-54.68%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.41%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.52%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-24.69%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-32.25%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-0.82%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-13.01%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.70%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и DREVX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSGXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.11%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

13.36%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.68%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.94%

+0.56%

Сравнение комиссий WPSGX и DREVX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и DREVX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности DREVX в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.91%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.03%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WPSGX and DREVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPSGX has higher volatility (3.41%) compared to DREVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs DREVX's -54.68%.

DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор