Сравнение WPSGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	-10.24%	6.29%	11.16%	19.70%	-24.61%	31.53%	21.22%	44.50%	1.56%	22.99%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.16% соответственно.

WPSGX

1 день: 2.54%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -10.24%

6 месяцев: -11.91%

1 год: -0.55%

3 года*: 6.79%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 11.40%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Concentrated Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с WPSGX:

WPSGX с LCGFX WPSGX с RPXIX WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с SCHG WPSGX с VTI WPSGX с Vti

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий WPSGX и VUG

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

WPSGX

AB Concentrated Growth Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

WPSGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WPSGX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.82	-0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.32	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.19	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	1.19	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.04	4.15	-4.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WPSGX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.82	-0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.53	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.76	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.57	-0.40

Корреляция

Корреляция между WPSGX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VUG

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WPSGX AB Concentrated Growth Fund	9.49%	8.52%	11.43%	1.15%	1.95%	10.55%	3.56%	6.53%	8.08%	3.51%	0.44%	2.89%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VUG

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	WPSGX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.28%	-50.68%	-39.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-16.53%	+1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.60%	-35.61%	+3.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.22%	-35.61%	-0.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-12.25%	-0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.85%	-7.13%	-29.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.52%	4.72%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VUG

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WPSGX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	7.12%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.27%	12.70%	-2.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.70%	-4.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.11%	22.22%	-4.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	21.38%	-1.89%

Сравнение WPSGX с VUG

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VUG

Сравнение доходности по годам WPSGX и VUG

Доходность по периодам

WPSGX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WPSGX и VUG

Доходность на риск

WPSGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

WPSGX

VUG

Сравнение WPSGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WPSGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VUG

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)