Сравнение WPSGX с VUG

С начала года, WPSGX показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.92% против 15.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VUG в 0.49%

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.