PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPSGX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с VUG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPSGX или VUG.

Корреляция

Корреляция между WPSGX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPSGX:

-0.07

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

WPSGX:

0.10

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

WPSGX:

1.02

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

WPSGX:

-0.02

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

WPSGX:

-0.05

VUG:

3.07

Индекс Язвы

WPSGX:

10.69%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

WPSGX:

20.63%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

WPSGX:

-64.30%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

WPSGX:

-15.19%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.73% против 15.32% соответственно.

WPSGX

С начала года

4.56%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-1.56%

5 лет

6.53%

10 лет

6.73%

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.05%

5 лет

18.04%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WPSGX и VUG

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPSGX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг риск-скорректированной доходности WPSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPSGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VUG

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		0.15%0.16%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VUG

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VUG

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.56%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...