PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WPSGXVUG
Дох-ть с нач. г.12.94%29.10%
Дох-ть за 1 год24.17%41.53%
Дох-ть за 3 года-2.42%8.22%
Дох-ть за 5 лет7.18%19.19%
Дох-ть за 10 лет7.94%15.66%
Коэф-т Шарпа1.972.54
Коэф-т Сортино2.703.27
Коэф-т Омега1.361.46
Коэф-т Кальмара0.313.30
Коэф-т Мартина12.3713.07
Индекс Язвы2.00%3.28%
Дневная вол-ть12.53%16.86%
Макс. просадка-96.12%-50.68%
Текущая просадка-73.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и VUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VUG

С начала года, WPSGX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.94% против 15.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.14%
16.51%
WPSGX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и VUG

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 12.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.42
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа WPSGX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.54
WPSGX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VUG

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.32%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VUG

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.76%
0
WPSGX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VUG

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.90%
WPSGX
VUG