PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WPSGXRPXIX
Дох-ть с нач. г.17.05%24.66%
Дох-ть за 1 год25.79%36.38%
Дох-ть за 3 года-1.46%-6.70%
Дох-ть за 5 лет7.63%5.74%
Дох-ть за 10 лет8.32%5.05%
Коэф-т Шарпа2.272.56
Коэф-т Сортино3.093.33
Коэф-т Омега1.411.46
Коэф-т Кальмара0.370.96
Коэф-т Мартина14.3715.34
Индекс Язвы2.00%2.58%
Дневная вол-ть12.63%15.46%
Макс. просадка-96.12%-59.98%
Текущая просадка-72.57%-20.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и RPXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и RPXIX

С начала года, WPSGX показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции WPSGX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.90%
14.72%
WPSGX
RPXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и RPXIX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RPXIX в 0.91%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.37
RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 15.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.34

Сравнение коэффициента Шарпа WPSGX и RPXIX

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPXIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.56
WPSGX
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и RPXIX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.30%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и RPXIX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-20.04%
WPSGX
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и RPXIX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеют волатильность 4.02% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
3.97%
WPSGX
RPXIX