PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPSGX с RPXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.06%/yr vs 11.56%/yr for RPXIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for RPXIX.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью -0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPSGX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции RPXIX немного отстают с 11.56%.

WPSGX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-2.68%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.17%
10 лет*
12.06%

RPXIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.40%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.78%
3 года*
18.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-5.72%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-0.41%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Correlation

The correlation between WPSGX and RPXIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between WPSGX and RPXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTIWPSGX с ACGYX
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с MMLPRPXIX с PBTRPXIX с WPGTXRPXIX с PFFLRPXIX с CGBD

Доходность на риск

WPSGX vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXRPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.80

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.17

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.75

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.55

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.33

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и RPXIX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и RPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSGXRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-58.56%

-31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.28%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-21.93%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-58.56%

+25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-58.56%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.26%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-11.63%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и RPXIX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеют волатильность 3.41% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSGXRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.05%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.38%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

26.28%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

24.74%

-5.24%

Сравнение комиссий WPSGX и RPXIX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RPXIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и RPXIX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности RPXIX в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.19%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.03%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WPSGX and RPXIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPXIX has higher volatility (3.50%) compared to WPSGX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs RPXIX's -58.56%.

RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и RPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор