PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WPSGXVOO
Дох-ть с нач. г.16.67%26.88%
Дох-ть за 1 год28.28%37.59%
Дох-ть за 3 года-1.57%10.23%
Дох-ть за 5 лет7.76%15.93%
Дох-ть за 10 лет8.29%13.41%
Коэф-т Шарпа2.203.06
Коэф-т Сортино3.004.08
Коэф-т Омега1.401.58
Коэф-т Кальмара0.354.43
Коэф-т Мартина13.9120.25
Индекс Язвы2.00%1.85%
Дневная вол-ть12.64%12.23%
Макс. просадка-96.12%-33.99%
Текущая просадка-72.66%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VOO

С начала года, WPSGX показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
14.84%
WPSGX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и VOO

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.91
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа WPSGX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
3.06
WPSGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VOO

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.31%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VOO

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.74%
-0.30%
WPSGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VOO

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.01% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.89%
WPSGX
VOO