PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPSGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPSGX с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPSGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между WPSGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPSGX:

-0.07

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

WPSGX:

0.10

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

WPSGX:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

WPSGX:

-0.02

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

WPSGX:

-0.05

VOO:

3.09

Индекс Язвы

WPSGX:

10.69%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

WPSGX:

20.63%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

WPSGX:

-64.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WPSGX:

-15.19%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.73% против 12.86% соответственно.

WPSGX

С начала года

4.56%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-7.71%

1 год

-1.56%

5 лет

6.53%

10 лет

6.73%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WPSGX и VOO

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPSGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг риск-скорректированной доходности WPSGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VOO

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		0.15%0.16%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VOO

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VOO

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.56% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...