PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPSGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.88%
13.23%
WPSGX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.22% соответственно.


WPSGX

С начала года

15.55%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

8.88%

1 год

22.29%

5 лет (среднегодовая)

7.27%

10 лет (среднегодовая)

7.92%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


WPSGXVOO
Коэф-т Шарпа1.772.69
Коэф-т Сортино2.413.59
Коэф-т Омега1.321.50
Коэф-т Кальмара0.943.88
Коэф-т Мартина10.9717.58
Индекс Язвы2.03%1.86%
Дневная вол-ть12.62%12.19%
Макс. просадка-64.30%-33.99%
Текущая просадка-6.65%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WPSGX и VOO

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WPSGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WPSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.772.69
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.413.59
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.50
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.943.88
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9717.58
WPSGX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.69
WPSGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и VOO

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
0.31%0.36%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и VOO

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.65%
-0.53%
WPSGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и VOO

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
3.99%
WPSGX
VOO