PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01878T8484
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска28 февр. 1994 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WPSGX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WPSGX с RPXIX, WPSGX с VOO, WPSGX с LCGFX, WPSGX с DREVX, WPSGX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Concentrated Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
11.47%
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Concentrated Growth Fund показал доход в 12.94% с начала года и 24.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Concentrated Growth Fund составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.94%24.30%
1 месяц1.64%4.09%
6 месяцев8.00%14.29%
1 год24.17%35.42%
5 лет (среднегодовая)7.18%13.95%
10 лет (среднегодовая)7.94%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%6.42%1.54%-5.76%3.09%2.01%1.44%2.66%2.48%-2.80%12.94%
20236.17%-3.32%1.55%-0.13%-1.14%7.35%2.88%-0.30%-6.39%-2.56%9.61%4.76%18.70%
2022-8.10%-6.21%1.27%-7.96%-0.12%-8.56%9.91%-5.37%-9.68%6.07%7.65%-6.01%-26.03%
2021-1.69%5.05%2.97%7.11%-0.74%3.47%3.64%2.11%-5.68%6.95%-0.76%-4.16%18.77%
20200.71%-7.13%-14.04%15.81%5.86%-0.89%4.24%7.55%-1.53%-2.18%11.33%-0.41%16.97%
201910.52%3.55%3.75%5.11%-5.94%8.54%2.22%-3.25%1.78%1.77%4.41%-0.82%35.18%
20185.58%-3.11%-0.40%1.18%2.93%-0.89%4.13%3.91%1.83%-5.75%1.56%-15.00%-5.72%
20173.00%3.49%1.83%2.28%3.39%0.00%1.19%0.00%2.04%0.41%3.22%-3.27%18.84%
2016-8.49%0.20%6.62%-0.94%0.98%-2.06%6.91%0.68%0.75%-2.54%3.32%0.28%4.90%
2015-4.36%6.94%-0.67%-0.35%2.42%-0.24%2.75%-5.63%-2.70%5.06%0.39%-4.27%-1.48%
2014-5.62%2.05%-0.76%1.58%1.24%3.63%-2.02%5.24%-1.59%2.85%4.30%-3.04%7.52%
20134.92%2.77%3.68%1.66%1.95%-0.87%6.12%-2.65%3.07%3.11%5.20%2.83%36.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WPSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WPSGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WPSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

AB Concentrated Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.70
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Concentrated Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.19$0.19$0.00$0.06

Дивидендный доход

0.32%0.36%0.00%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Concentrated Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.54%
-1.40%
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Concentrated Growth Fund показал максимальную просадку в 96.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Concentrated Growth Fund составляет 73.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.12%5 апр. 1999 г.24969 мар. 2009 г.
-91.65%6 июл. 1998 г.4131 авг. 1998 г.6326 нояб. 1998 г.104
-91.26%28 нояб. 1997 г.1924 дек. 1997 г.3816 февр. 1998 г.57
-90.52%13 апр. 1998 г.383 июн. 1998 г.223 июл. 1998 г.60
-90.44%2 сент. 1997 г.4027 окт. 1997 г.2327 нояб. 1997 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Concentrated Growth Fund составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.19%
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)