PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US01878T8484

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

28 февр. 1994 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WPSGX с RPXIX WPSGX с LCGFX WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с VUG
Популярные сравнения:
WPSGX с RPXIX WPSGX с LCGFX WPSGX с VOO WPSGX с DREVX WPSGX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Concentrated Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.88%
12.53%
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Concentrated Growth Fund показал доход в 15.55% с начала года и 22.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Concentrated Growth Fund составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


WPSGX

С начала года

15.55%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

8.88%

1 год

22.29%

5 лет (среднегодовая)

7.27%

10 лет (среднегодовая)

7.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%6.42%1.54%-5.76%3.09%2.01%1.44%2.66%2.48%-2.80%15.55%
20236.17%-3.32%1.55%-0.13%-1.14%7.35%2.88%-0.30%-6.39%-2.56%9.61%4.76%18.70%
2022-8.10%-6.21%1.27%-7.96%-0.12%-8.56%9.91%-5.37%-9.68%6.07%7.65%-6.01%-26.03%
2021-1.69%5.05%2.97%7.11%-0.74%3.47%3.64%2.11%-5.68%6.95%-0.76%-4.16%18.77%
20200.71%-7.13%-14.04%15.81%5.86%-0.89%4.24%7.55%-1.53%-2.18%11.33%-0.41%16.97%
201910.52%3.55%3.75%5.11%-5.94%8.54%2.22%-3.25%1.78%1.77%4.41%-0.82%35.18%
20185.58%-3.11%-0.40%1.18%2.93%-0.89%4.13%3.91%1.83%-5.75%1.56%-15.00%-5.72%
20173.00%3.49%1.83%2.28%3.39%0.00%1.19%-0.00%2.04%0.41%3.22%-3.27%18.84%
2016-8.49%0.20%6.62%-0.94%0.98%-2.06%6.91%0.68%0.75%-2.54%3.32%0.28%4.90%
2015-4.36%6.94%-0.67%-0.35%2.42%-0.24%2.75%-5.63%-2.70%5.06%0.39%-4.27%-1.48%
2014-5.62%2.05%-0.76%1.58%1.24%3.63%-2.02%5.24%-1.59%2.85%4.30%-3.04%7.52%
20134.92%2.77%3.68%1.66%1.95%-0.87%6.12%-2.65%3.07%3.11%5.20%2.83%36.44%

Комиссия

Комиссия WPSGX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии WPSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WPSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WPSGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPSGX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.772.53
Коэффициент Сортино WPSGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.413.39
Коэффициент Омега WPSGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.47
Коэффициент Кальмара WPSGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.943.65
Коэффициент Мартина WPSGX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9716.21
WPSGX
^GSPC

AB Concentrated Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.53
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Concentrated Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.19$0.19$0.00$0.06

Дивидендный доход

0.31%0.36%0.00%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Concentrated Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.65%
-0.53%
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Concentrated Growth Fund показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.

Текущая просадка AB Concentrated Growth Fund составляет 6.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.3%12 июл. 2000 г.21709 мар. 2009 г.118215 нояб. 2013 г.3352
-37.62%19 нояб. 2021 г.22714 окт. 2022 г.
-36.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-24.23%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-21.68%11 авг. 2015 г.12811 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Concentrated Growth Fund составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
3.97%
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)