Сравнение WPSGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPSGX показывает доходность -10.24%, а SCHG немного выше – -9.73%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.95% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и SCHG
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
WPSGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WPSGX
SCHG
Сравнение WPSGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.24 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.09 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.71 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и SCHG
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и SCHG
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -34.59% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.41% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -34.59% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -34.59% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -12.51% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -5.22% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.84% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и SCHG
Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 5.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.77% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.54% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 22.45% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.31% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.51% | -2.02% |