Сравнение WPSGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.69% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и VTI
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
WPSGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
WPSGX
VTI
Сравнение WPSGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.52 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.54 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.30 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и VTI
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и VTI
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -55.45% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.30% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -25.36% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -35.00% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -5.54% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -8.08% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.60% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и VTI
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.48% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.48% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.75% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 19.02% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.41% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.29% | +1.20% |