Сравнение WPC с STWD
WPC (W. P. Carey Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, WPC returned 7.88%/yr vs 7.63%/yr for STWD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPC имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции STWD немного отстают с 7.63%.
WPC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.88%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам WPC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 15.91% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between WPC and STWD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
WPC:
$2.34
STWD:
$1.39
WPC:
31.49
STWD:
12.19
WPC:
16.83
STWD:
1.00
WPC:
10.62
STWD:
2.16
WPC:
$1.53B
STWD:
$1.98B
WPC:
$942.27M
STWD:
$1.19B
WPC:
$1.21B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. STWD — Ранг доходности на риск
WPC
STWD
Сравнение WPC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.38 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -0.65 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.33 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WPC и STWD
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -66.34% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -14.53% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -16.66% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -29.65% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -66.34% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -12.67% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.57% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 8.47% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и STWD
Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 4.03%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.59% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.21% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.67% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 24.29% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 30.13% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и STWD
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.97% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPC and STWD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to WPC (4.03%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs STWD's -66.34%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор