Сравнение WPC с STWD
WPC (W. P. Carey Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, WPC returned 6.98%/yr vs 6.45%/yr for STWD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WPC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 6.98% против 6.45% соответственно.
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.21M | $62.64M | $61.54M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам WPC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between WPC and STWD is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
WPC:
$16.44B
STWD:
$6.01B
WPC:
$2.92
STWD:
$1.56
WPC:
24.70
STWD:
10.38
WPC:
13.20
STWD:
0.85
WPC:
10.34
STWD:
1.84
WPC:
$1.56B
STWD:
$1.98B
WPC:
$971.12M
STWD:
$1.19B
WPC:
$1.36B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. STWD — Ранг доходности на риск
WPC
STWD
Сравнение WPC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.56 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -0.90 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и STWD
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -66.34% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -14.15% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -15.83% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -29.65% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -66.34% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -13.94% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -7.62% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.74% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и STWD
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.54% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.54% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 16.35% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 24.13% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 30.13% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и STWD
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности STWD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPC and STWD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (5.82%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs STWD's -66.34%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор