Сравнение WPC с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности WPC и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.49% против 5.90% соответственно.
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| WPC | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 11.71% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 16.22% |
| Макс. просадка | -52.45% | -73.07% |
| Текущая просадка | -26.89% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WPC и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и VNQ
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и VNQ
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и VNQ
W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.24% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.