Сравнение WPC с VNQ

С начала года, WPC показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPC и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VNQ в 3.92%

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и VNQ.

W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.