Сравнение WPC с VNQ
WPC (W. P. Carey Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, WPC returned 6.98%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WPC и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.99% соответственно.
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.85M | $304.41M | $317.58M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам WPC и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between WPC and VNQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between WPC and VNQ shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. VNQ — Ранг доходности на риск
WPC
VNQ
Сравнение WPC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.67 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.40 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и VNQ
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -73.07% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.34% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -17.46% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -34.48% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -42.40% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.01% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -13.53% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.58% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и VNQ
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.03% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.64% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 13.75% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 18.89% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 20.75% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и VNQ
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VNQ в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
WPC and VNQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (5.82%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор