Сравнение WPC с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или VNQ.
Основные характеристики
| WPC | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.16% | -7.20% |
| Дох-ть за 1 год | -14.48% | 3.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.50% | 2.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 23.41% | 18.83% |
| Макс. просадка | -52.45% | -73.07% |
| Current Drawdown | -27.88% | -23.45% |
Корреляция
Корреляция между WPC и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WPC и VNQ
С начала года, WPC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.50% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и VNQ
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности VNQ в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.74% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и VNQ
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и VNQ
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.