PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPC с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPC с REET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET).

REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WPC и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPC и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%
REET
iShares Global REIT ETF		2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.57% соответственно.

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. P. Carey Inc.

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с SPYWPC с UNH
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

WPC vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPC c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPCREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.56

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.86

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.73

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.04

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPC vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPCREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между WPC и REET составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и REET

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности REET в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок WPC и REET

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и REET.

Загрузка...

Показатели просадок

WPCREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-44.59%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.70%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-32.11%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-44.59%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.47%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.91%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.82%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и REET

W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.90% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPCREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.32%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.10%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

16.91%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

18.83%

+6.98%