Сравнение WPC с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET).
REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или REET.
Доходность
Сравнение доходности WPC и REET
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.85% соответственно.
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
REET
7.15%
-3.93%
9.43%
20.36%
1.37%
3.85%
Основные характеристики
| WPC | REET | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 11.71% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 14.72% |
| Макс. просадка | -52.45% | -44.59% |
| Текущая просадка | -26.89% | -10.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WPC и REET составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и REET
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности REET в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.74% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и REET
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и REET
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.