PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPC с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPC с REET

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET).

REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или REET.

Корреляция

Корреляция между WPC и REET составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WPC и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.52

REET:

0.65

Коэф-т Сортино

WPC:

1.07

REET:

1.07

Коэф-т Омега

WPC:

1.13

REET:

1.14

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.47

REET:

0.54

Коэф-т Мартина

WPC:

1.92

REET:

1.96

Индекс Язвы

WPC:

7.35%

REET:

6.07%

Дневная вол-ть

WPC:

21.22%

REET:

16.60%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

WPC:

-17.54%

REET:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.77% против 3.26% соответственно.

WPC

С начала года

13.60%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

12.87%

1 год

10.99%

5 лет

8.60%

10 лет

5.77%

REET

С начала года

3.11%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-2.67%

1 год

10.69%

5 лет

9.19%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и REET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и REET

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как REET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.		5.76%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
REET
iShares Global REIT ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPC и REET

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и REET

W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...