PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPC с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPC с EPRT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или EPRT.

Корреляция

Корреляция между WPC и EPRT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WPC и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.01%
214.76%
WPC
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.69

EPRT:

1.21

Коэф-т Сортино

WPC:

1.09

EPRT:

1.76

Коэф-т Омега

WPC:

1.13

EPRT:

1.22

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.48

EPRT:

1.75

Коэф-т Мартина

WPC:

2.01

EPRT:

5.58

Индекс Язвы

WPC:

7.30%

EPRT:

4.86%

Дневная вол-ть

WPC:

21.47%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

WPC:

-17.94%

EPRT:

-6.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$13.59B

EPRT:

$6.07B

EPS

WPC:

$2.06

EPRT:

$1.15

Коэффициент P/E

WPC:

29.65

EPRT:

27.91

Коэффициент P/S

WPC:

8.62

EPRT:

13.50

Коэффициент P/B

WPC:

1.59

EPRT:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.19B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$922.32M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$937.23M

EPRT:

$333.84M

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.72%.

WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPC: 0.69
EPRT: 1.21
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPC: 1.09
EPRT: 1.76
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPC: 1.13
EPRT: 1.22
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPC: 0.48
EPRT: 1.75
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPC: 2.01
EPRT: 5.58

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.21
WPC
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и EPRT

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности EPRT в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.		5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPC и EPRT

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-6.38%
WPC
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и EPRT

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 10.09%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
11.71%
WPC
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию