PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPC с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPC с EPRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPC (W. P. Carey Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, WPC returned 5.56%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WPC и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.

WPC

1 день
-0.28%
1 месяц
1.59%
С начала года
15.91%
6 месяцев
13.63%
1 год
25.09%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.88%

EPRT

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-6.14%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPC и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WPC
W. P. Carey Inc.		15.91%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%4.17%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.19%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%

Correlation

The correlation between WPC and EPRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.62

The correlation between WPC and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$16.31B

EPRT:

$6.30B

EPS

WPC:

$2.34

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

WPC:

31.49

EPRT:

23.53

Коэффициент PEG

WPC:

16.83

EPRT:

1.85

Коэффициент P/S

WPC:

10.62

EPRT:

10.21

Коэффициент P/B

WPC:

1.95

EPRT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.53B

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$942.27M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.21B

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. P. Carey Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с ORCWPC с REETWPC с LTCWPC с SPY
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICIEPRT с COLD

Доходность на риск

WPC vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPC c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPCEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.35

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.37

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.47

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

-0.94

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPC vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPCEPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.35

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WPC и EPRT

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPCEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-73.67%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.23%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-20.31%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-38.42%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-13.23%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-13.94%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.57%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и EPRT

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 4.03%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPCEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.81%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.77%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.74%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.60%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

38.56%

-12.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и EPRT

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности EPRT в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		4.97%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M202220232024202520260
158.80M
(WPC) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WPC and EPRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRT has higher volatility (4.81%) compared to WPC (4.03%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs EPRT's -73.67%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPC и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор