Сравнение WPC с O
WPC (W. P. Carey Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, WPC returned 6.98%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WPC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPC показывает доходность 15.18%, а O немного ниже – 14.63%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.25% соответственно.
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам WPC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between WPC and O is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.47 |
Over the past year, WPC and O have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WPC:
$16.44B
O:
$58.47B
WPC:
$2.92
O:
$0.85
WPC:
24.70
O:
74.13
WPC:
13.20
O:
6.04
WPC:
10.34
O:
7.05
WPC:
$1.56B
O:
$6.05B
WPC:
$971.12M
O:
$2.59B
WPC:
$1.36B
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. O — Ранг доходности на риск
WPC
O
Сравнение WPC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.20 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и O
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -48.45% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -22.36% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -34.48% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -48.28% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.16% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -9.18% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.90% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и O
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.29% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.79% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 16.46% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.04% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 25.65% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и O
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPC and O have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (5.82%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор