PortfoliosLab logo
Сравнение WPC с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WPC и O составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WPC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,594.96%
2,106.56%
WPC
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.69

O:

0.72

Коэф-т Сортино

WPC:

1.09

O:

1.09

Коэф-т Омега

WPC:

1.13

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.48

O:

0.53

Коэф-т Мартина

WPC:

2.01

O:

1.47

Индекс Язвы

WPC:

7.30%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

WPC:

21.47%

O:

18.52%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

O:

-48.45%

Текущая просадка

WPC:

-17.94%

O:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$13.59B

O:

$52.19B

EPS

WPC:

$2.06

O:

$0.97

Коэффициент P/E

WPC:

29.65

O:

59.85

Коэффициент PEG

WPC:

0.00

O:

5.63

Коэффициент P/S

WPC:

8.62

O:

9.89

Коэффициент P/B

WPC:

1.59

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.19B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$922.32M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$937.23M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.49% против 6.99% соответственно.


WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPC: 0.69
O: 0.72
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPC: 1.09
O: 1.09
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPC: 1.13
O: 1.14
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPC: 0.48
O: 0.53
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPC: 2.01
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.72
WPC
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и O

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.
5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок WPC и O

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-11.80%
WPC
O

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и O

W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
8.44%
WPC
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию