Сравнение WPC с NNN
WPC (W. P. Carey Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, NNN in REIT - Retail. Over the past 10 years, WPC returned 6.98%/yr vs 4.26%/yr for NNN. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WPC и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.26% соответственно.
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
NNN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 15.34%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 13.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.42M | $70.43M | $80.62M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам WPC и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
NNN NNN REIT, Inc. | 24.54% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between WPC and NNN is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.45 |
Over the past year, WPC and NNN have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WPC:
$16.44B
NNN:
$9.01B
WPC:
$2.92
NNN:
$2.03
WPC:
24.70
NNN:
23.29
WPC:
13.20
NNN:
2.64
WPC:
10.34
NNN:
9.40
WPC:
1.89
NNN:
2.01
WPC:
$1.56B
NNN:
$953.25M
WPC:
$971.12M
NNN:
$779.57M
WPC:
$1.36B
NNN:
$874.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. NNN — Ранг доходности на риск
WPC
NNN
Сравнение WPC c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.26 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.49 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и NNN
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -56.17% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.60% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -22.03% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -25.22% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -54.99% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.25% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -9.78% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и NNN
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.27% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.52% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 16.88% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 19.67% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 28.11% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и NNN
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что сопоставимо с доходностью NNN в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 5.11% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPC and NNN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (5.82%) compared to NNN (5.27%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор