PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WPC с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WPC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
130.26%
-19.68%
WPC
ORC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.050.96
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.561.38
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.19
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.660.34
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.994.35
WPC
ORC


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.05
0.96
WPC
ORC

Просадки

Сравнение просадок WPC и ORC


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.70%
-48.83%
WPC
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и ORC

undefined (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеют волатильность 5.44% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.44%
5.39%
WPC
ORC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab