PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPC с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPC с ORC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или ORC.

Корреляция

Корреляция между WPC и ORC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WPC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.93%
-33.23%
WPC
ORC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.69

ORC:

-0.02

Коэф-т Сортино

WPC:

1.09

ORC:

0.14

Коэф-т Омега

WPC:

1.13

ORC:

1.02

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.48

ORC:

-0.01

Коэф-т Мартина

WPC:

2.01

ORC:

-0.06

Индекс Язвы

WPC:

7.30%

ORC:

7.78%

Дневная вол-ть

WPC:

21.47%

ORC:

24.26%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

WPC:

-17.94%

ORC:

-57.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$13.59B

ORC:

$746.17M

EPS

WPC:

$2.06

ORC:

$0.57

Коэффициент P/E

WPC:

29.65

ORC:

12.16

Коэффициент PEG

WPC:

0.00

ORC:

0.00

Коэффициент P/S

WPC:

8.62

ORC:

13.71

Коэффициент P/B

WPC:

1.59

ORC:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.19B

ORC:

$131.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$922.32M

ORC:

$126.02M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$937.23M

ORC:

$70.37M

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 5.49% против -6.50% соответственно.

WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

ORC

С начала года

-6.85%

1 месяц

-13.51%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-4.12%

5 лет

-2.76%

10 лет

-6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPC: 0.69
ORC: -0.02
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPC: 1.09
ORC: 0.14
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPC: 1.13
ORC: 1.02
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPC: 0.48
ORC: -0.01
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPC: 2.01
ORC: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ORC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
-0.02
WPC
ORC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и ORC

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности ORC в 20.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.		5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок WPC и ORC

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-57.47%
WPC
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и ORC

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 10.09%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
15.48%
WPC
ORC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию