Сравнение WPC с ORC
WPC (W. P. Carey Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, ORC in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, WPC returned 7.19%/yr vs -3.18%/yr for ORC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPC и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 7.19% против -3.18% соответственно.
WPC
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.19%
ORC
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -3.18%
Сравнение доходности по годам WPC и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 13.90% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 1.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between WPC and ORC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between WPC and ORC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPC:
$16.02B
ORC:
$1.28B
WPC:
$2.34
ORC:
$0.85
WPC:
30.94
ORC:
7.93
WPC:
16.54
ORC:
0.03
WPC:
10.44
ORC:
5.66
WPC:
1.92
ORC:
0.92
WPC:
$1.53B
ORC:
$181.13M
WPC:
$942.27M
ORC:
$87.42M
WPC:
$1.21B
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. ORC — Ранг доходности на риск
WPC
ORC
Сравнение WPC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.06 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.39 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и ORC
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -75.77% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -16.58% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -43.06% | +15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -64.80% | +27.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -75.77% | +23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -45.26% | +39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -28.86% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.37% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и ORC
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.82% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 17.88% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 21.51% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 29.80% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 37.74% | -11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и ORC
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности ORC в 20.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.68% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.06% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPC and ORC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (7.24%) compared to ORC (6.82%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs ORC's -75.77%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор