PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPC с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPC с ORC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или ORC.

Корреляция

Корреляция между WPC и ORC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WPC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.35

ORC:

0.01

Коэф-т Сортино

WPC:

0.76

ORC:

0.21

Коэф-т Омега

WPC:

1.09

ORC:

1.03

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.31

ORC:

0.01

Коэф-т Мартина

WPC:

1.24

ORC:

0.09

Индекс Язвы

WPC:

7.37%

ORC:

8.67%

Дневная вол-ть

WPC:

21.24%

ORC:

24.36%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

WPC:

-18.89%

ORC:

-55.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$13.14B

ORC:

$791.85M

EPS

WPC:

$1.94

ORC:

$0.37

Коэффициент P/E

WPC:

30.94

ORC:

19.41

Коэффициент PEG

WPC:

0.00

ORC:

0.00

Коэффициент P/S

WPC:

8.24

ORC:

15.16

Коэффициент P/B

WPC:

1.57

ORC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.60B

ORC:

-$2.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$1.30B

ORC:

$147.37M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.40B

ORC:

$58.72M

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 5.59% против -6.15% соответственно.

WPC

С начала года

11.74%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

11.66%

1 год

7.40%

5 лет

8.57%

10 лет

5.59%

ORC

С начала года

-1.89%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

1.05%

1 год

0.18%

5 лет

-3.04%

10 лет

-6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и ORC

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ORC в 20.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.		5.86%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.06%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок WPC и ORC

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и ORC

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 5.23%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
409.84M
21.35M
(WPC) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPC и ORC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
93.4%
100.0%
(WPC) Валовая рентабельность
(ORC) Валовая рентабельность
WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

ORC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

ORC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.

ORC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.