PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPC с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPC с ORC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPC (W. P. Carey Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, ORC in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, WPC returned 7.88%/yr vs -3.38%/yr for ORC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 7.88% против -3.38% соответственно.

WPC

1 день
-0.28%
1 месяц
1.59%
С начала года
15.91%
6 месяцев
13.63%
1 год
25.09%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.88%

ORC

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.26%
3 года*
3.95%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPC и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPC
W. P. Carey Inc.		15.91%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-1.01%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Correlation

The correlation between WPC and ORC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.32

The correlation between WPC and ORC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$16.31B

ORC:

$1.25B

EPS

WPC:

$2.34

ORC:

$0.85

Коэффициент P/E

WPC:

31.49

ORC:

7.73

Коэффициент PEG

WPC:

16.83

ORC:

0.03

Коэффициент P/S

WPC:

10.62

ORC:

5.52

Коэффициент P/B

WPC:

1.95

ORC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.53B

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$942.27M

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.21B

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. P. Carey Inc.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с REETWPC с LTCWPC с SPY
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с QYLGORC с JEPI

Доходность на риск

WPC vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPCORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.78

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.17

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.03

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

2.47

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPC vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPCORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.78

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.04

+0.49

Просадки

Сравнение просадок WPC и ORC

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPCORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-75.77%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.79%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-43.06%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-67.00%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-75.77%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-46.63%

+44.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-28.80%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.61%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и ORC

W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеют волатильность 4.03% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPCORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

17.26%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

21.02%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

29.80%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

37.68%

-11.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и ORC

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности ORC в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.21%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
WPC
W. P. Carey Inc.		4.97%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M2022202320242025202600
(WPC) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WPC and ORC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORC has higher volatility (4.14%) compared to WPC (4.03%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs ORC's -75.77%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPC и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор