Сравнение WPC с LTC
WPC (W. P. Carey Inc.) and LTC (LTC Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WPC in REIT - Diversified, LTC in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, WPC returned 6.98%/yr vs 3.00%/yr for LTC. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WPC и LTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 6.98% против 3.00% соответственно.
WPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 11.61%
LTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 16.60%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 11.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.41M | $24.32M | $21.45M | |
| $110.67M | $105.26M | $111.81M |
Сравнение доходности по годам WPC и LTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 15.18% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
LTC LTC Properties, Inc. | 16.60% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
Correlation
The correlation between WPC and LTC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between WPC and LTC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPC:
$16.44B
LTC:
$1.98B
WPC:
$2.92
LTC:
$2.82
WPC:
24.70
LTC:
13.74
WPC:
13.20
LTC:
0.67
WPC:
10.34
LTC:
5.35
WPC:
1.89
LTC:
1.54
WPC:
$1.56B
LTC:
$347.85M
WPC:
$971.12M
LTC:
$295.93M
WPC:
$1.36B
LTC:
$223.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. LTC — Ранг доходности на риск
WPC
LTC
Сравнение WPC c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | LTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.02 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPC и LTC
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и LTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPC | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -80.13% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.32% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -14.50% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -27.80% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -51.41% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -9.15% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -15.91% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.27% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и LTC
Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 5.82%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPC | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.53% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.95% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 19.30% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.93% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 27.20% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и LTC
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности LTC в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.89% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.13% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPC and LTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC has higher volatility (7.53%) compared to WPC (5.82%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs LTC's -80.13%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPC и LTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор