PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WPC с LTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WPC и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 6.98% против 3.00% соответственно.


WPC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
5.86%
С начала года
15.18%
1 год
15.26%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.98%
Всё время*
11.61%

LTC

1 день
0.62%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
8.74%
С начала года
16.60%
1 год
17.15%
3 года*
11.76%
5 лет*
8.41%
10 лет*
3.00%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$20.41M$24.32M$21.45M
$110.67M$105.26M$111.81M

Сравнение доходности по годам WPC и LTC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPC
W. P. Carey Inc.
15.18%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%
LTC
LTC Properties, Inc.
16.60%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Correlation

The correlation between WPC and LTC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г.

0.37

The correlation between WPC and LTC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$16.44B

LTC:

$1.98B

EPS

WPC:

$2.92

LTC:

$2.82

Коэффициент P/E

WPC:

24.70

LTC:

13.74

Коэффициент PEG

WPC:

13.20

LTC:

0.67

Коэффициент P/S

WPC:

10.34

LTC:

5.35

Коэффициент P/B

WPC:

1.89

LTC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.56B

LTC:

$347.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$971.12M

LTC:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.36B

LTC:

$223.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W. P. Carey Inc.

LTC Properties, Inc.

Доходность на риск

WPC vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина

LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WPC c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WPCLTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.02

+0.28

WPC vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTC равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPC и LTC

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и LTC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WPCLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-80.13%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.32%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-14.50%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-27.80%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-51.41%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-9.15%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-15.91%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.27%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и LTC

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 5.82%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WPCLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.53%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.95%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.30%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.93%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

27.20%

-1.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и LTC

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности LTC в 5.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.
5.89%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.13%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WPC and LTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTC has higher volatility (7.53%) compared to WPC (5.82%). In terms of maximum drawdown, WPC dropped -52.45% vs LTC's -80.13%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPC и LTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор