Сравнение ORC с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или QYLG.
Основные характеристики
| ORC | QYLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 21.56% |
| Дох-ть за 1 год | 38.98% | 30.74% |
| Дох-ть за 3 года | -18.57% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 13.24 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 13.59% |
| Макс. просадка | -75.77% | -30.12% |
| Текущая просадка | -54.98% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между ORC и QYLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORC и QYLG
С начала года, ORC показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 21.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и QYLG
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности QYLG в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.20% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.69% | 5.43% | 6.90% | 15.19% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и QYLG
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки QYLG в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и QYLG
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.