PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORC с QYLG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или QYLG.

Корреляция

Корреляция между ORC и QYLG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORC и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.04

QYLG:

0.52

Коэф-т Сортино

ORC:

0.17

QYLG:

0.92

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

QYLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.00

QYLG:

0.57

Коэф-т Мартина

ORC:

0.00

QYLG:

2.02

Индекс Язвы

ORC:

8.79%

QYLG:

5.86%

Дневная вол-ть

ORC:

24.36%

QYLG:

21.40%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

QYLG:

-29.98%

Текущая просадка

ORC:

-55.26%

QYLG:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью -1.57%.

ORC

С начала года

-2.03%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

0.65%

1 год

-1.34%

5 лет

-3.56%

10 лет

-6.15%

QYLG

С начала года

-1.57%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

1.51%

1 год

11.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и QYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и QYLG

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.08%, что меньше доходности QYLG в 26.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.08%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		26.64%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и QYLG

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и QYLG

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...