PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORC с QYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORC и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%8.37%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -2.27%.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с SPY
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

ORC vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCQYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.08

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.70

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.85

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

9.05

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.67

-0.70

Корреляция

Корреляция между ORC и QYLG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и QYLG

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности QYLG в 18.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и QYLG

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и QYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-29.98%

-45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-11.45%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-29.98%

-38.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-4.76%

-40.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-6.60%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.33%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и QYLG

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.88%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.16%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

18.87%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

18.07%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

18.09%

+19.64%