Сравнение LTC с SCI
LTC (LTC Properties, Inc.) and SCI (Service Corporation International) are both stocks. LTC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SCI operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LTC returned 2.89%/yr vs 11.52%/yr for SCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC и SCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у SCI с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям SCI по среднегодовой доходности: 2.89% против 11.52% соответственно.
LTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 2.89%
SCI
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам LTC и SCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 4.55% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
SCI Service Corporation International | -11.42% | -0.70% | 18.42% | 0.74% | -1.04% | 46.81% | 8.58% | 16.22% | 9.73% | 33.69% |
Correlation
The correlation between LTC and SCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between LTC and SCI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTC:
$1.72B
SCI:
$9.62B
LTC:
$2.58
SCI:
$4.41
LTC:
13.61
SCI:
15.60
LTC:
5.32
SCI:
2.26
LTC:
1.55
SCI:
6.07
LTC:
$309.23M
SCI:
$4.33B
LTC:
$246.28M
SCI:
$1.14B
LTC:
$204.19M
SCI:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. SCI — Ранг доходности на риск
LTC
SCI
Сравнение LTC c SCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Service Corporation International (SCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTC | SCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.49 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.84 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTC | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LTC и SCI
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки SCI в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и SCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -96.51% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -21.61% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -21.61% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -27.14% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -34.03% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -21.61% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -39.44% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.74% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и SCI
Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 5.54%, в то время как у Service Corporation International (SCI) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | SCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.91% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 17.78% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 21.77% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 24.79% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 25.17% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и SCI
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SCI в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 6.50% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
SCI Service Corporation International | 1.92% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTC и SCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Service Corporation International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LTC и SCI
LTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.72M при выручке в 95.41M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
SCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
LTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 95.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.
SCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
LTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 95.41M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
SCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
LTC and SCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCI has higher volatility (5.91%) compared to LTC (5.54%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs SCI's -96.51%.
LTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и SCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор