PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с SCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LTC с SCI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LTC (LTC Properties, Inc.) and SCI (Service Corporation International) are both stocks. LTC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SCI operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LTC returned 2.98%/yr vs 12.81%/yr for SCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTC и SCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и Service Corporation International (SCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SCI с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям SCI по среднегодовой доходности: 2.98% против 12.81% соответственно.

LTC

1 день
2.03%
1 месяц
-2.69%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.78%
1 год
11.94%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
2.98%

SCI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-4.82%
1 год
-5.35%
3 года*
6.91%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTC и SCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		11.67%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
SCI
Service Corporation International		-4.36%-0.70%18.42%0.74%-1.04%46.81%8.58%16.22%9.73%33.69%

Correlation

The correlation between LTC and SCI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1992 г.

0.25

The correlation between LTC and SCI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTC:

$1.82B

SCI:

$10.34B

EPS

LTC:

$2.58

SCI:

$4.41

Коэффициент P/E

LTC:

14.46

SCI:

16.77

Коэффициент P/S

LTC:

5.65

SCI:

2.42

Коэффициент P/B

LTC:

1.64

SCI:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

LTC:

$309.23M

SCI:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LTC:

$246.28M

SCI:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

LTC:

$204.19M

SCI:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

Service Corporation International

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с WPCLTC с MAINLTC с SPYLTC с O
Часто сравнивают с SCI:
SCI с CSVSCI с SPYSCI с MATWSCI с CPSCI с WMSCI с VOOSCI с MSFT

Доходность на риск

LTC vs. SCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCI
Ранг доходности на риск SCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c SCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Service Corporation International (SCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTCSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.23

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.17

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.25

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

-0.78

+3.67

LTC vs. SCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SCI равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и SCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTC и SCI

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки SCI в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и SCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-96.51%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-21.61%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-21.61%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-27.14%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-34.03%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-15.37%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-39.41%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.89%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и SCI

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 7.88%, в то время как у Service Corporation International (SCI) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.50%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

18.89%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.87%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

24.95%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

25.24%

+1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и SCI

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SCI в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.12%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
SCI
Service Corporation International		1.84%1.67%1.50%1.64%1.48%1.24%1.59%1.56%1.69%1.55%1.80%1.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTC и SCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LTC Properties, Inc. и Service Corporation International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
95.41M
1.10B
(LTC) Общая выручка
(SCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LTC и SCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LTC Properties, Inc. и Service Corporation International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.3%
26.1%
Активы портфеля
LTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.72M при выручке в 95.41M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

SCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

LTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 95.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

SCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

LTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 95.41M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

SCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

LTC and SCI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCI has higher volatility (9.50%) compared to LTC (7.88%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs SCI's -96.51%.

LTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTC и SCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор