PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LTC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.98% против 14.06% соответственно.

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTC Properties, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с WPCLTC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LTC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.27

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между LTC и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и SPY

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LTC и SPY

Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.13%

-55.19%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-12.05%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-24.50%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-33.72%

-17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.53%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-9.09%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.54%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и SPY

LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.35%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.50%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

19.06%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.06%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

17.92%

+9.09%