PortfoliosLab logo
Сравнение LTC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LTC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LTC Properties, Inc. (LTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,223.63%
2,152.01%
LTC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC:

0.92

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

LTC:

1.35

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

LTC:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LTC:

0.86

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

LTC:

2.62

SPY:

2.26

Индекс Язвы

LTC:

6.69%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

LTC:

19.14%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

LTC:

-77.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LTC:

-7.28%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, LTC показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции LTC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.45% против 11.99% соответственно.


LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LTC: 0.92
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LTC: 1.35
SPY: 0.86
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTC: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LTC: 0.86
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LTC: 2.62
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LTC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.51
LTC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTC и SPY

Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTC
LTC Properties, Inc.
6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LTC и SPY

Максимальная просадка LTC за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-9.89%
LTC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LTC и SPY

Текущая волатильность для LTC Properties, Inc. (LTC) составляет 6.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что LTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.96%
15.12%
LTC
SPY