PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRT с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с EPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, EPR in REIT - Retail. Over the past 5 years, EPRT returned 6.11%/yr vs 8.98%/yr for EPR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 16.06%.

EPRT

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-6.14%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

EPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.52%
С начала года
16.06%
6 месяцев
11.09%
1 год
6.73%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.98%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и EPR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.19%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%
EPR
EPR Properties		16.06%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%1.07%

Correlation

The correlation between EPRT and EPR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.58

The correlation between EPRT and EPR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.30B

EPR:

$4.31B

EPS

EPRT:

$1.26

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

EPRT:

23.53

EPR:

15.88

Коэффициент PEG

EPRT:

1.85

EPR:

0.34

Коэффициент P/S

EPRT:

10.21

EPR:

6.16

Коэффициент P/B

EPRT:

1.44

EPR:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$591.33M

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$502.46M

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$476.93M

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICIEPRT с COLD
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABREPR с VOO

Доходность на риск

EPRT vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRTEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.30

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.57

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.35

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.69

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRT vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRTEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EPRT и EPR

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-82.02%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-19.51%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-19.51%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-35.63%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-5.28%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-16.60%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

9.80%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и EPR

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.81%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.07%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

16.34%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

22.25%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

26.16%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

42.44%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и EPR

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EPR в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.36%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
158.80M
181.25M
(EPRT) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.1%
99.8%
Активы портфеля
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

EPRT and EPR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPR has higher volatility (5.07%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs EPR's -82.02%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор