PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с EPR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или EPR.

Корреляция

Корреляция между EPRT и EPR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPRT и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
12.85%
EPRT
EPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

EPR:

1.36

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

EPR:

1.94

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

EPR:

1.25

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

EPR:

0.87

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

EPR:

5.61

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

EPR:

5.33%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

EPR:

21.98%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

EPR:

-14.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

EPR:

$3.77B

EPS

EPRT:

$1.15

EPR:

$1.59

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

EPR:

31.00

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

EPR:

5.47

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

EPR:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

EPR:

$517.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

EPR:

$431.94M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

EPR:

$308.87M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 12.23%.

EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

EPR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

7.46%

1 год

27.92%

5 лет

22.49%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
EPR: 1.36
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
EPR: 1.94
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
EPR: 1.25
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
EPR: 0.87
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
EPR: 5.61

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.36
EPRT
EPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и EPR

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EPR в 7.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		7.02%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и EPR

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-14.48%
EPRT
EPR

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и EPR

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 11.71%, в то время как у EPR Properties (EPR) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
13.38%
EPRT
EPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию