PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRT с COLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с COLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, EPRT returned 7.81%/yr vs -13.25%/yr for COLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 28.08%.

EPRT

1 день
5.11%
1 месяц
9.44%
6 месяцев
10.04%
С начала года
13.31%
1 год
10.55%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

COLD

1 день
0.82%
1 месяц
10.40%
6 месяцев
22.73%
С начала года
28.08%
1 год
5.20%
3 года*
-17.35%
5 лет*
-13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		13.31%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%
COLD
Americold Realty Trust		28.08%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%18.21%

Correlation

The correlation between EPRT and COLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EPRT and COLD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$7.12B

COLD:

$4.54B

EPS

EPRT:

$1.26

COLD:

-$0.39

Коэффициент P/S

EPRT:

11.39

COLD:

1.75

Коэффициент P/B

EPRT:

1.59

COLD:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$591.33M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$502.46M

COLD:

-$101.19M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$476.93M

COLD:

$311.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI
Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO

Доходность на риск

EPRT vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRTCOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.11

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.55

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.13

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

0.25

+1.46

EPRT vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа COLD равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRT и COLD

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTCOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-70.76%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-39.17%

+24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-67.06%

+46.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-70.76%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-51.58%

+48.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-22.71%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

21.17%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и COLD

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 7.89%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTCOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

10.65%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

34.12%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

45.51%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

33.29%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

32.24%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и COLD

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности COLD в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		5.78%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.77%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
158.80M
629.87M
(EPRT) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и COLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.1%
0
Активы портфеля
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

EPRT and COLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (10.65%) compared to EPRT (7.89%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs COLD's -70.76%.

EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и COLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор