Сравнение EPRT с COLD
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, EPRT returned 6.11%/yr vs -14.39%/yr for COLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 15.93%.
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
COLD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRT и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
COLD Americold Realty Trust | 15.93% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 17.52% |
Correlation
The correlation between EPRT and COLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EPRT and COLD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.30B
COLD:
$4.18B
EPRT:
$1.26
COLD:
-$0.39
EPRT:
10.21
COLD:
1.61
EPRT:
1.44
COLD:
1.48
EPRT:
$591.33M
COLD:
$2.60B
EPRT:
$502.46M
COLD:
-$101.19M
EPRT:
$476.93M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. COLD — Ранг доходности на риск
EPRT
COLD
Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.21 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.44 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и COLD
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -70.76% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -41.15% | +27.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -67.06% | +46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -70.76% | +32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -56.17% | +42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -22.29% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 23.24% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и COLD
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.81%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 19.62% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 35.05% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 44.71% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 32.92% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 32.18% | +6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и COLD
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности COLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.30% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и COLD
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and COLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.62%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs COLD's -70.76%.
COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор