PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPRT с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и COLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.65%
-14.96%
EPRT
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.45

COLD:

-1.04

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.97

COLD:

-1.37

Коэф-т Омега

EPRT:

1.24

COLD:

0.83

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.53

COLD:

-0.63

Коэф-т Мартина

EPRT:

7.26

COLD:

-1.72

Индекс Язвы

EPRT:

3.89%

COLD:

15.43%

Дневная вол-ть

EPRT:

19.53%

COLD:

25.58%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

COLD:

-43.13%

Текущая просадка

EPRT:

-7.72%

COLD:

-41.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$5.75B

COLD:

$6.37B

EPS

EPRT:

$1.14

COLD:

-$1.02

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$428.06M

COLD:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$393.09M

COLD:

$620.93M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$419.99M

COLD:

$212.01M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -27.38%.


EPRT

С начала года

27.64%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

17.86%

1 год

27.61%

5 лет

10.12%

10 лет

N/A

COLD

С начала года

-27.38%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-14.96%

1 год

-26.51%

5 лет

-6.50%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPRT c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.42-1.04
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.93-1.37
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.240.83
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49-0.63
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.03-1.72
EPRT
COLD

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.42
-1.04
EPRT
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и COLD

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности COLD в 4.11%


TTM202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.63%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%
COLD
Americold Realty Trust
4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и COLD

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки COLD в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.72%
-41.31%
EPRT
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и COLD

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 6.26%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.26%
8.37%
EPRT
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab