PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPRT с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и VICI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EPRT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.65%
6.53%
EPRT
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.45

VICI:

-0.13

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.97

VICI:

-0.05

Коэф-т Омега

EPRT:

1.24

VICI:

0.99

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.53

VICI:

-0.15

Коэф-т Мартина

EPRT:

7.26

VICI:

-0.31

Индекс Язвы

EPRT:

3.89%

VICI:

7.80%

Дневная вол-ть

EPRT:

19.53%

VICI:

18.61%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

EPRT:

-7.72%

VICI:

-12.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$5.75B

VICI:

$31.68B

EPS

EPRT:

$1.14

VICI:

$2.70

Цена/прибыль

EPRT:

28.67

VICI:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$428.06M

VICI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$393.09M

VICI:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$419.99M

VICI:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -3.83%.


EPRT

С начала года

27.64%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

17.86%

1 год

27.61%

5 лет

10.12%

10 лет

N/A

VICI

С начала года

-3.83%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

4.73%

1 год

-2.18%

5 лет

8.69%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPRT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45-0.13
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.97-0.05
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.240.99
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.53-0.15
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.26-0.31
EPRT
VICI

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
-0.13
EPRT
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и VICI

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VICI в 5.85%


TTM202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.63%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%
VICI
VICI Properties Inc.
5.85%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и VICI

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.72%
-12.58%
EPRT
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и VICI

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.25%
5.64%
EPRT
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab