PortfoliosLab logo
Сравнение EPRT с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и VICI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
124.36%
EPRT
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

VICI:

1.12

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

VICI:

1.71

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

VICI:

1.21

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

VICI:

1.50

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

VICI:

3.78

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

VICI:

19.89%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

VICI:

-1.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

VICI:

$34.84B

EPS

EPRT:

$1.15

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

VICI:

12.88

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

VICI:

9.05

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

VICI:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 12.63%.


EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

VICI

С начала года

12.63%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.70%

1 год

20.67%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
VICI: 1.12
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
VICI: 1.71
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
VICI: 1.21
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
VICI: 1.50
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
VICI: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
1.12
EPRT
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и VICI

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VICI в 5.28%


TTM2024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%
VICI
VICI Properties Inc.
5.28%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и VICI

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-1.55%
EPRT
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и VICI

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
9.25%
EPRT
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию