Сравнение EPRT с TGT
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. EPRT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EPRT returned 6.64%/yr vs -7.34%/yr for TGT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 47.30%.
EPRT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 47.30%
- 6 месяцев
- 49.16%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам EPRT и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.64% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
TGT Target Corporation | 47.30% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -10.91% |
Correlation
The correlation between EPRT and TGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between EPRT and TGT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.45B
TGT:
$64.36B
EPRT:
$1.26
TGT:
$7.93
EPRT:
24.10
TGT:
17.80
EPRT:
10.46
TGT:
0.61
EPRT:
1.47
TGT:
3.93
EPRT:
$591.33M
TGT:
$105.47B
EPRT:
$502.46M
TGT:
$27.05B
EPRT:
$476.93M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. TGT — Ранг доходности на риск
EPRT
TGT
Сравнение EPRT c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.53 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.95 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и TGT
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -64.40% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -20.27% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -49.78% | +29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -64.40% | +25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -38.74% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -17.11% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 8.61% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и TGT
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 6.91%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.17% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 22.70% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 30.65% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 35.68% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 33.38% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и TGT
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TGT в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.01% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.23% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и TGT
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and TGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.17%) compared to EPRT (6.91%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор