Сравнение EPRT с TGT
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. EPRT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EPRT returned 6.08%/yr vs -9.03%/yr for TGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.20%.
EPRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 37.89%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам EPRT и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
TGT Target Corporation | 29.20% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -11.79% |
Correlation
The correlation between EPRT and TGT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between EPRT and TGT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.29B
TGT:
$56.45B
EPRT:
$1.26
TGT:
$7.93
EPRT:
23.50
TGT:
15.61
EPRT:
10.20
TGT:
0.53
EPRT:
1.43
TGT:
3.44
EPRT:
$591.33M
TGT:
$105.47B
EPRT:
$502.46M
TGT:
$27.05B
EPRT:
$476.93M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. TGT — Ранг доходности на риск
EPRT
TGT
Сравнение EPRT c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.86 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 4.37 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.25 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.26 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и TGT
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -64.40% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -20.27% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -49.78% | +29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -64.40% | +25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -46.27% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -17.08% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 8.62% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и TGT
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.75%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 10.67% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 21.00% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 30.35% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 35.44% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 33.24% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и TGT
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и TGT
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and TGT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.67%) compared to EPRT (4.75%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор