PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с TGT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или TGT.

Корреляция

Корреляция между EPRT и TGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
48.61%
EPRT
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

TGT:

-1.03

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

TGT:

-1.38

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

TGT:

-0.65

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

TGT:

-2.21

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

TGT:

18.65%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

TGT:

40.17%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

TGT:

-60.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

TGT:

$42.87B

EPS

EPRT:

$1.15

TGT:

$8.68

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

TGT:

10.62

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

TGT:

0.40

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.89%.

EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

TGT

С начала года

-28.89%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-40.58%

5 лет

-0.10%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
TGT: -1.03
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
TGT: -1.38
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
TGT: -0.65
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
TGT: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-1.03
EPRT
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и TGT

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности TGT в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation		4.68%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и TGT

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-60.83%
EPRT
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и TGT

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 11.71%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
18.84%
EPRT
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию