Сравнение EPRT с STAG
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, STAG in REIT - Industrial. Over the past 5 years, EPRT returned 6.64%/yr vs 4.55%/yr for STAG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.55%.
EPRT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
STAG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам EPRT и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.64% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 7.55% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -4.71% |
Correlation
The correlation between EPRT and STAG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between EPRT and STAG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.45B
STAG:
$7.48B
EPRT:
$1.26
STAG:
$1.30
EPRT:
24.10
STAG:
30.18
EPRT:
1.89
STAG:
3.83
EPRT:
10.46
STAG:
8.53
EPRT:
1.47
STAG:
2.09
EPRT:
$591.33M
STAG:
$863.82M
EPRT:
$502.46M
STAG:
$356.54M
EPRT:
$476.93M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. STAG — Ранг доходности на риск
EPRT
STAG
Сравнение EPRT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.07 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.59 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и STAG
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -45.08% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -9.44% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -24.59% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -42.22% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -2.61% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.49% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.89% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и STAG
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.52% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.30% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 19.84% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 23.43% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 26.19% | +12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и STAG
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности STAG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.01% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.21% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и STAG
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and STAG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (6.91%) compared to STAG (6.52%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор