PortfoliosLab logo
Сравнение EPRT с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и STAG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
66.06%
EPRT
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

STAG:

$6.20B

EPS

EPRT:

$1.15

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

STAG:

31.44

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%.


EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
STAG: 0.02
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.10
EPRT
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и STAG

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и STAG

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-20.89%
EPRT
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и STAG

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 11.71%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
13.80%
EPRT
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию