Сравнение EPRT с STAG
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, STAG in REIT - Industrial. Over the past 5 years, EPRT returned 6.08%/yr vs 4.15%/yr for STAG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.77%.
EPRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам EPRT и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -4.92% |
Correlation
The correlation between EPRT and STAG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between EPRT and STAG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.29B
STAG:
$7.08B
EPRT:
$1.26
STAG:
$1.30
EPRT:
23.50
STAG:
28.56
EPRT:
1.84
STAG:
3.62
EPRT:
10.20
STAG:
8.07
EPRT:
1.43
STAG:
1.97
EPRT:
$591.33M
STAG:
$863.82M
EPRT:
$502.46M
STAG:
$356.54M
EPRT:
$476.93M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. STAG — Ранг доходности на риск
EPRT
STAG
Сравнение EPRT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.62 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.52 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и STAG
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -45.08% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -9.44% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -24.59% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -42.22% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -7.84% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -10.51% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.84% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и STAG
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.75%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.00% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.73% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 19.40% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.42% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 26.16% | +12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и STAG
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности STAG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и STAG
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and STAG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (5.00%) compared to EPRT (4.75%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор