PortfoliosLab logo
Сравнение EPRT с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPRT и HASI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPRT и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.76%
83.22%
EPRT
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

1.21

HASI:

0.08

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.76

HASI:

0.42

Коэф-т Омега

EPRT:

1.22

HASI:

1.05

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.75

HASI:

0.05

Коэф-т Мартина

EPRT:

5.58

HASI:

0.21

Индекс Язвы

EPRT:

4.86%

HASI:

14.67%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.35%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

EPRT:

-6.38%

HASI:

-56.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.07B

HASI:

$2.96B

EPS

EPRT:

$1.15

HASI:

$1.62

Коэффициент P/E

EPRT:

27.91

HASI:

15.03

Коэффициент P/S

EPRT:

13.50

HASI:

21.14

Коэффициент P/B

EPRT:

1.70

HASI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$333.84M

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью -6.40%.


EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

HASI

С начала года

-6.40%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-25.18%

1 год

0.97%

5 лет

3.33%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPRT: 1.21
HASI: 0.08
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPRT: 1.76
HASI: 0.42
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPRT: 1.22
HASI: 1.05
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPRT: 1.75
HASI: 0.05
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPRT: 5.58
HASI: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HASI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.08
EPRT
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и HASI

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности HASI в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.73%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и HASI

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-56.68%
EPRT
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и HASI

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 11.71%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
14.65%
EPRT
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию