PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRT с HASI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с HASI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, HASI in REIT - Specialty. Over the past 5 years, EPRT returned 6.51%/yr vs -2.54%/yr for HASI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 25.99%.

EPRT

1 день
3.02%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.37%
6 месяцев
5.12%
1 год
-4.12%
3 года*
14.49%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—

HASI

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.60%
С начала года
25.99%
6 месяцев
21.77%
1 год
61.42%
3 года*
25.25%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и HASI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.37%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%4.25%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		25.99%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%7.31%

Correlation

The correlation between EPRT and HASI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between EPRT and HASI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.44B

HASI:

$4.99B

EPS

EPRT:

$1.26

HASI:

$0.42

Коэффициент P/E

EPRT:

24.04

HASI:

92.90

Коэффициент PEG

EPRT:

1.89

HASI:

2.59

Коэффициент P/S

EPRT:

10.43

HASI:

7.32

Коэффициент P/B

EPRT:

1.47

HASI:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$591.33M

HASI:

$710.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$502.46M

HASI:

$522.93M

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$476.93M

HASI:

$347.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с WPCEPRT с TGTEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с VICIEPRT с COLD
Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с WYHASI с ITTHASI с SPY

Доходность на риск

EPRT vs. HASI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRTHASIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.89

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.94

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.85

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.75

-11.38

EPRT vs. HASI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HASI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRT и HASI

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и HASI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTHASIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-76.94%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-16.02%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-50.00%

+29.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-75.24%

+36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-27.74%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-22.76%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

5.73%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и HASI

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 6.90%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTHASIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

8.85%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

20.87%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

32.61%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

47.20%

-24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

42.28%

-3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и HASI

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности HASI в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.02%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.30%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
158.80M
124.23M
(EPRT) Общая выручка
(HASI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и HASI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.1%
71.4%
Активы портфеля
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

HASI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

HASI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

HASI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.

Часто задаваемые вопросы

EPRT and HASI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASI has higher volatility (8.85%) compared to EPRT (6.90%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs HASI's -76.94%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и HASI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор