Сравнение EPRT с HASI
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, HASI in REIT - Specialty. Over the past 5 years, EPRT returned 6.11%/yr vs 1.27%/yr for HASI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и HASI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 29.14%.
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
HASI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 66.37%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам EPRT и HASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 29.14% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | 5.11% |
Correlation
The correlation between EPRT and HASI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between EPRT and HASI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.30B
HASI:
$5.12B
EPRT:
$1.26
HASI:
$0.42
EPRT:
23.53
HASI:
95.22
EPRT:
1.85
HASI:
2.65
EPRT:
10.21
HASI:
7.51
EPRT:
1.44
HASI:
2.02
EPRT:
$591.33M
HASI:
$710.03M
EPRT:
$502.46M
HASI:
$522.93M
EPRT:
$476.93M
HASI:
$347.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. HASI — Ранг доходности на риск
EPRT
HASI
Сравнение EPRT c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | HASI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.34 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.01 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.05 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и HASI
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и HASI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -76.94% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -15.38% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -50.00% | +29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -75.24% | +36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -25.93% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -22.74% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 5.12% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и HASI
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.81%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.85% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 19.52% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 32.68% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 47.17% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 42.22% | -3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и HASI
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности HASI в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.20% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и HASI
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and HASI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASI has higher volatility (6.85%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs HASI's -76.94%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и HASI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор