Сравнение EPRT с HASI
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, HASI in REIT - Specialty. Over the past 5 years, EPRT returned 4.75%/yr vs -3.16%/yr for HASI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и HASI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 24.20%.
EPRT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.46%
HASI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 24.20%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 15.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.09M | $49.50M | $56.64M | |
| $32.76M | $31.18M | $39.92M |
Сравнение доходности по годам EPRT и HASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 5.81% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 24.20% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | 7.31% |
Correlation
The correlation between EPRT and HASI is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between EPRT and HASI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.65B
HASI:
$4.88B
EPRT:
$0.94
HASI:
$0.43
EPRT:
32.84
HASI:
89.45
EPRT:
2.58
HASI:
2.49
EPRT:
10.30
HASI:
7.05
EPRT:
1.50
HASI:
1.92
EPRT:
$617.91M
HASI:
$710.03M
EPRT:
$442.38M
HASI:
$522.93M
EPRT:
$440.76M
HASI:
$347.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. HASI — Ранг доходности на риск
EPRT
HASI
Сравнение EPRT c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | HASI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.56 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 9.02 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и HASI
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и HASI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -76.94% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -16.02% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -41.41% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -75.24% | +36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -28.76% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -22.82% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 6.33% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и HASI
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.88% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 20.36% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 30.75% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 47.02% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 42.22% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и HASI
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HASI в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.03% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.43% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и HASI
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.81M при выручке в 161.89M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.42M при выручке в 161.89M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00K при выручке в 161.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and HASI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (6.78%) compared to HASI (5.88%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs HASI's -76.94%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и HASI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор