Сравнение WOBDX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOBDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.95% соответственно.
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и JMSIX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
WOBDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
WOBDX
JMSIX
Сравнение WOBDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOBDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.57 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.47 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 13.07 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOBDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.76 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WOBDX и JMSIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и JMSIX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и JMSIX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOBDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -18.40% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -1.64% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -11.39% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | -18.40% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.28% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.60% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.43% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и JMSIX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOBDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.77% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.67% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.59% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 3.69% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.85% | +0.84% |