PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с PRCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с PRCIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или PRCIX.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и PRCIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и PRCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.86%
183.65%
WOBDX
PRCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.42

PRCIX:

1.24

Коэф-т Сортино

WOBDX:

2.13

PRCIX:

1.86

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.25

PRCIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.58

PRCIX:

0.44

Коэф-т Мартина

WOBDX:

3.60

PRCIX:

3.26

Индекс Язвы

WOBDX:

2.05%

PRCIX:

2.07%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.19%

PRCIX:

5.44%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.25%

PRCIX:

-19.97%

Текущая просадка

WOBDX:

-5.89%

PRCIX:

-9.17%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции WOBDX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 0.94% соответственно.

WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

PRCIX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.71%

1 год

7.02%

5 лет

-0.70%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и PRCIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund
График комиссии PRCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRCIX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и PRCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRCIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.42
PRCIX: 1.24
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.13
PRCIX: 1.86
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.25
PRCIX: 1.22
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.58
PRCIX: 0.44
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.60
PRCIX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и PRCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.24
WOBDX
PRCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и PRCIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PRCIX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		4.48%4.49%3.82%2.45%1.59%2.41%2.87%3.04%2.66%2.56%2.56%2.60%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и PRCIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и PRCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-9.17%
WOBDX
PRCIX

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и PRCIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 2.11% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
2.12%
WOBDX
PRCIX