PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с PRCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с PRCIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или PRCIX.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и PRCIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и PRCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.00

PRCIX:

0.83

Коэф-т Сортино

WOBDX:

1.47

PRCIX:

1.24

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.17

PRCIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.43

PRCIX:

0.31

Коэф-т Мартина

WOBDX:

2.47

PRCIX:

2.11

Индекс Язвы

WOBDX:

2.07%

PRCIX:

2.10%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.21%

PRCIX:

5.39%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.42%

PRCIX:

-24.22%

Текущая просадка

WOBDX:

-6.81%

PRCIX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции WOBDX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 1.33% против 0.88% соответственно.

WOBDX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.72%

1 год

5.20%

5 лет

-0.70%

10 лет

1.33%

PRCIX

С начала года

1.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

0.94%

1 год

4.44%

5 лет

-1.01%

10 лет

0.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и PRCIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и PRCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRCIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и PRCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и PRCIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PRCIX в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.02%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		4.51%4.49%3.82%2.45%1.59%2.41%2.87%3.04%2.66%2.56%2.56%2.60%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и PRCIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и PRCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и PRCIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...