- ISIN
- US4812C03811
- CUSIP
- 4812C0381
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 мая 1991 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции WOBDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WOBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) показал доход в 0.21% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOBDX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Core Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WOBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WOBDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 25 сент. 1991 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.75% | -1.93% | 0.09% | 0.24% | 0.25% | -0.49% | 0.21% | |||||
| 2025 | 0.63% | 2.29% | 0.03% | 0.48% | -0.74% | 1.51% | -0.25% | 1.31% | 1.01% | 0.52% | 0.72% | -0.33% | 7.38% |
| 2024 | 0.10% | -1.36% | 0.91% | -2.30% | 1.65% | 0.93% | 2.42% | 1.40% | 1.38% | -2.52% | 1.12% | -1.62% | 1.97% |
| 2023 | 3.44% | -2.24% | 2.44% | 0.61% | -1.16% | -0.40% | -0.10% | -0.58% | -2.38% | -1.63% | 4.30% | 3.64% | 5.79% |
| 2022 | -1.71% | -1.07% | -2.63% | -3.30% | 0.20% | -1.28% | 1.92% | -2.36% | -3.86% | -1.46% | 3.21% | -0.52% | -12.35% |
| 2021 | -0.58% | -1.15% | -1.16% | 0.79% | 0.34% | 0.76% | 1.00% | -0.15% | -0.83% | -0.01% | 0.24% | -0.36% | -1.11% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Core Bond Fund has an annualized alpha of 5.19%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1991.
- This fund captured 13.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.57%
- Участие в снижении
- -6.50%
Комиссия
Комиссия WOBDX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOBDX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 9.71 | -5.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.40 | $0.36 | $0.27 | $0.33 | $0.49 | $0.38 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.11% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Core Bond Fund показал максимальную просадку в 16.65%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.65%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.85%нояб. 1994 г. | 1y 1mo | 5mo 18d | 1y 6moокт. 1993 г. - май 1995 г. | — |
-6.58%март 2020 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.59%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 12d | 1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-4.43%май 2004 г. | 2mo 4d | 3mo 20d | 5mo 24dмарт 2004 г. - авг. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| WOBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -56.78% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.96% | -18.90% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.43% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | -33.92% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.70% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WOBDX
Добавьте JPMorgan Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WOBDX