PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C03811

CUSIP

4812C0381

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

31 мая 1991 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WOBDX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WOBDX с HLIPX WOBDX с HAFIX WOBDX с LALDX WOBDX с TSBIX WOBDX с DBLTX WOBDX с UCON WOBDX с AGG WOBDX с DODIX WOBDX с PRCIX WOBDX с BSCS
Популярные сравнения:
WOBDX с HLIPX WOBDX с HAFIX WOBDX с LALDX WOBDX с TSBIX WOBDX с DBLTX WOBDX с UCON WOBDX с AGG WOBDX с DODIX WOBDX с PRCIX WOBDX с BSCS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) показал доход в 2.06% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOBDX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

WOBDX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

2.02%

1 год

4.47%

5 лет

-0.18%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WOBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%2.29%0.03%0.48%-1.36%2.06%
20240.10%-1.36%0.91%-2.30%1.65%0.93%2.42%1.40%1.38%-2.52%1.12%-1.62%1.97%
20233.44%-2.24%2.44%0.61%-1.16%-0.39%-0.10%-0.58%-2.37%-1.63%4.30%3.64%5.79%
2022-1.71%-1.07%-2.63%-3.30%0.20%-1.28%1.92%-2.36%-3.87%-1.46%3.21%-0.52%-12.35%
2021-0.58%-1.15%-1.16%0.79%0.34%0.76%1.00%-0.15%-0.83%-0.01%0.24%-0.35%-1.11%
20202.32%1.78%-1.66%1.57%0.69%1.10%1.65%-0.85%0.26%-0.45%1.23%0.29%8.13%
20190.84%0.04%2.00%-0.07%1.98%1.09%0.32%2.78%-0.60%0.14%-0.03%-0.40%8.34%
2018-1.01%-0.84%0.58%-0.71%0.59%-0.03%-0.03%0.59%-0.56%-0.65%0.61%1.70%0.20%
20170.36%0.64%-0.04%0.86%0.75%-0.04%0.40%0.99%-0.64%0.13%-0.12%0.46%3.81%
20161.40%0.69%0.72%0.29%0.03%1.88%0.62%-0.29%0.12%-0.80%-2.32%0.00%2.28%
20151.97%-0.93%0.51%-0.41%-0.07%-0.81%0.62%-0.06%0.80%-0.28%-0.22%-0.58%0.50%
20141.41%0.46%-0.21%0.71%0.99%-0.02%-0.11%0.98%-0.65%0.81%0.71%0.03%5.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WOBDX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.36$0.27$0.24$0.29$0.33$0.32$0.31$0.28$0.27$0.30

Дивидендный доход

4.01%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.27
2014$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Core Bond Fund показал максимальную просадку в 16.65%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Core Bond Fund составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.65%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-6.58%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.77
-4.43%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.7531 авг. 2004 г.115
-4.41%16 июн. 2003 г.3231 июл. 2003 г.1129 янв. 2004 г.144
-4.37%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...