PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOBDX с BSCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both funds - WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan, while BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Over the past 5 years, WOBDX returned 0.52%/yr vs 1.39%/yr for BSCS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOBDX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for BSCS.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 0.76%.

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOBDX и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%1.50%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%

Correlation

The correlation between WOBDX and BSCS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between WOBDX and BSCS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с UCONWOBDX с DODIXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с PRCIX
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV

Доходность на риск

WOBDX vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOBDXBSCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.75

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.60

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.29

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

18.35

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOBDX vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOBDXBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.75

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.60

+0.58

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и BSCS

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOBDXBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-18.40%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.08%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

-3.14%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-17.63%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.10%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.20%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.25%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и BSCS

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOBDXBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.01%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

1.68%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

4.92%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

6.24%

-1.53%

Сравнение комиссий WOBDX и BSCS

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и BSCS

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

WOBDX and BSCS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, WOBDX dropped -16.65% vs BSCS's -18.40%.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOBDX и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор