PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с BSCS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или BSCS.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и BSCS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
27.78%
WOBDX
BSCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.42

BSCS:

2.56

Коэф-т Сортино

WOBDX:

2.13

BSCS:

3.89

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.25

BSCS:

1.51

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.58

BSCS:

0.97

Коэф-т Мартина

WOBDX:

3.60

BSCS:

11.27

Индекс Язвы

WOBDX:

2.05%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.19%

BSCS:

3.09%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.25%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

WOBDX:

-5.89%

BSCS:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BSCS с доходностью 2.70%.

WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

BSCS

С начала года

2.70%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.07%

5 лет

2.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и BSCS

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.42
BSCS: 2.56
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.13
BSCS: 3.89
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.25
BSCS: 1.51
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.58
BSCS: 0.97
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.60
BSCS: 11.27

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
2.56
WOBDX
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и BSCS

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BSCS в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и BSCS

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-0.54%
WOBDX
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и BSCS

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.50%
WOBDX
BSCS