PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с BSCS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или BSCS.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и BSCS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.09

BSCS:

2.26

Коэф-т Сортино

WOBDX:

1.61

BSCS:

3.42

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.19

BSCS:

1.45

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.47

BSCS:

0.95

Коэф-т Мартина

WOBDX:

2.73

BSCS:

9.79

Индекс Язвы

WOBDX:

2.06%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.20%

BSCS:

3.04%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.24%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

WOBDX:

-6.35%

BSCS:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 2.60%.

WOBDX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

1.52%

1 год

5.83%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.44%

BSCS

С начала года

2.60%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.99%

5 лет

2.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и BSCS

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSCS в 0.10%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и BSCS

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности BSCS в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.00%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и BSCS

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.24%, примерно равная максимальной просадке BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и BSCS

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...