Сравнение WOBDX с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или HLIPX.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и HLIPX
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.71% соответственно.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
HLIPX
2.94%
-1.22%
3.48%
8.16%
0.10%
1.71%
Основные характеристики
| WOBDX | HLIPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 5.62% |
| Макс. просадка | -18.25% | -19.44% |
| Текущая просадка | -8.20% | -6.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и HLIPX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и HLIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и HLIPX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HLIPX в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.73% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и HLIPX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и HLIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и HLIPX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.37%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.