PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с HLIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WOBDX и HLIPX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение WOBDX с HLIPX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или HLIPX.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.02

HLIPX:

1.13

Коэф-т Сортино

WOBDX:

1.45

HLIPX:

1.60

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.17

HLIPX:

1.19

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.50

HLIPX:

0.58

Коэф-т Мартина

WOBDX:

2.43

HLIPX:

2.91

Индекс Язвы

WOBDX:

2.10%

HLIPX:

1.93%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.23%

HLIPX:

5.14%

Макс. просадка

WOBDX:

-16.66%

HLIPX:

-18.52%

Текущая просадка

WOBDX:

-4.62%

HLIPX:

-3.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WOBDX показывает доходность 2.25%, а HLIPX немного ниже – 2.22%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.02% соответственно.

WOBDX

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.30%

3 года

1.55%

5 лет

-0.21%

10 лет

1.74%

HLIPX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.22%

1 год

5.77%

3 года

1.93%

5 лет

0.34%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Сравнение комиссий WOBDX и HLIPX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и HLIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIPX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и HLIPX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности HLIPX в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.00%3.96%3.49%2.69%2.81%4.01%3.24%2.90%2.89%2.84%2.54%2.66%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.95%4.88%4.01%3.37%3.27%4.37%3.26%3.11%2.84%2.77%3.25%4.16%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и HLIPX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки HLIPX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и HLIPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и HLIPX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеют волатильность 1.48% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...