PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с HLIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).

WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOBDX и HLIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.42% соответственно.

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCONWOBDX с PRCIX
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPLHLIPX с DODIX

Сравнение комиссий WOBDX и HLIPX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

WOBDX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOBDXHLIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.61

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.66

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.61

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOBDX vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOBDXHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.10

+0.07

Корреляция

Корреляция между WOBDX и HLIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и HLIPX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности HLIPX в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и HLIPX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и HLIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOBDXHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.91%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.97%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-16.91%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

-16.91%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.29%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.94%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и HLIPX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.63%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOBDXHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.74%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.62%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.30%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

5.66%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.62%

+0.07%