PortfoliosLab logo
Сравнение WOBDX с LALDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WOBDX и LALDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%195.00%200.00%205.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.93%
198.20%
WOBDX
LALDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.42

LALDX:

2.53

Коэф-т Сортино

WOBDX:

2.13

LALDX:

4.54

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.25

LALDX:

1.84

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.58

LALDX:

6.30

Коэф-т Мартина

WOBDX:

3.60

LALDX:

21.65

Индекс Язвы

WOBDX:

2.05%

LALDX:

0.30%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.19%

LALDX:

2.57%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.25%

LALDX:

-10.22%

Текущая просадка

WOBDX:

-5.89%

LALDX:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям LALDX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.40% соответственно.


WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

LALDX

С начала года

1.25%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.49%

5 лет

3.03%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WOBDX и LALDX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.


График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LALDX: 0.58%
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и LALDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

LALDX
Ранг риск-скорректированной доходности LALDX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LALDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.48
LALDX: 2.53
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.21
LALDX: 4.54
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.26
LALDX: 1.84
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.60
LALDX: 6.30
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.72
LALDX: 21.65

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа LALDX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
2.53
WOBDX
LALDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и LALDX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности LALDX в 4.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.97%4.95%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и LALDX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и LALDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-0.26%
WOBDX
LALDX

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и LALDX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
0.86%
WOBDX
LALDX