PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOBDX и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%1.98%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с PRCIX
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с GQRE

Сравнение комиссий WOBDX и UCON

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Доходность на риск

WOBDX vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOBDXUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.36

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.00

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.70

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOBDX vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOBDXUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.62

+0.56

Корреляция

Корреляция между WOBDX и UCON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и UCON

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и UCON

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

WOBDXUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-15.31%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.45%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-9.60%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.62%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.50%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и UCON

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOBDXUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.55%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.07%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.92%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

3.84%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

5.94%

-1.25%