Сравнение WOBDX с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или UCON.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и UCON
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 4.23%.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
UCON
4.23%
-0.62%
3.50%
7.43%
2.77%
N/A
Основные характеристики
| WOBDX | UCON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 10.83 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 3.57% |
| Макс. просадка | -18.25% | -15.31% |
| Текущая просадка | -8.20% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и UCON
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и UCON составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и UCON
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности UCON в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.05% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и UCON
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и UCON
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.