PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с DBLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с DBLTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или DBLTX.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и DBLTX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.72%
77.49%
WOBDX
DBLTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.42

DBLTX:

1.60

Коэф-т Сортино

WOBDX:

2.13

DBLTX:

2.43

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.25

DBLTX:

1.29

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.58

DBLTX:

0.75

Коэф-т Мартина

WOBDX:

3.60

DBLTX:

4.21

Индекс Язвы

WOBDX:

2.05%

DBLTX:

2.01%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.19%

DBLTX:

5.26%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.25%

DBLTX:

-16.49%

Текущая просадка

WOBDX:

-5.89%

DBLTX:

-3.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WOBDX показывает доходность 2.85%, а DBLTX немного выше – 2.95%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям DBLTX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.62% соответственно.

WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.44%

10 лет

1.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и DBLTX

И WOBDX, и DBLTX имеют комиссию равную 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и DBLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.42
DBLTX: 1.60
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.13
DBLTX: 2.43
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.25
DBLTX: 1.29
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.58
DBLTX: 0.75
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.60
DBLTX: 4.21

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.60
WOBDX
DBLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и DBLTX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DBLTX в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и DBLTX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и DBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-3.15%
WOBDX
DBLTX

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и DBLTX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
1.96%
WOBDX
DBLTX