Сравнение WOBDX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или DBLTX.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и DBLTX
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DBLTX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям DBLTX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.54% соответственно.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
DBLTX
3.16%
-1.16%
3.77%
8.18%
-0.23%
1.54%
Основные характеристики
| WOBDX | DBLTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 5.14 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 5.78% |
| Макс. просадка | -18.25% | -16.49% |
| Текущая просадка | -8.20% | -5.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и DBLTX
И WOBDX, и DBLTX имеют комиссию равную 0.50%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и DBLTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и DBLTX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DBLTX в 4.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.97% | 4.36% | 3.84% | 3.13% | 3.39% | 3.67% | 3.74% | 3.66% | 3.72% | 4.11% | 4.77% | 5.16% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и DBLTX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и DBLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и DBLTX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.