Сравнение WOBDX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или AGG.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и AGG
Основные характеристики
WOBDX:
0.56
AGG:
0.53
WOBDX:
0.83
AGG:
0.76
WOBDX:
1.10
AGG:
1.09
WOBDX:
0.24
AGG:
0.22
WOBDX:
1.39
AGG:
1.27
WOBDX:
2.15%
AGG:
2.25%
WOBDX:
5.31%
AGG:
5.45%
WOBDX:
-18.25%
AGG:
-18.43%
WOBDX:
-7.87%
AGG:
-8.28%
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.19% соответственно.
WOBDX
0.40%
0.40%
-0.32%
2.28%
-0.58%
1.13%
AGG
0.72%
0.72%
-0.08%
2.20%
-0.60%
1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и AGG
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WOBDX и AGG
WOBDX
AGG
Сравнение WOBDX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и AGG
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AGG в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.65% | 3.96% | 3.78% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 3.01% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и AGG
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и AGG
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.47% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.