Сравнение WOBDX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.47% соответственно.
WOBDX
2.32%
-1.40%
3.02%
7.03%
-0.34%
1.32%
AGG
2.01%
-1.33%
3.28%
6.74%
-0.21%
1.47%
Основные характеристики
| WOBDX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 5.57% | 5.76% |
| Макс. просадка | -18.25% | -18.43% |
| Текущая просадка | -8.20% | -8.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и AGG
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и AGG
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.90% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и AGG
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и AGG
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.