Сравнение HLIPX с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или UCON.
Основные характеристики
| HLIPX | UCON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 3.97% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 8.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.57% | 1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 2.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 3.63% |
| Макс. просадка | -19.43% | -15.31% |
| Текущая просадка | -5.23% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и UCON составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и UCON
С начала года, HLIPX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью 3.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и UCON
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UCON в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и UCON
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности UCON в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.72% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.03% | 4.16% | 4.47% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.07% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и UCON
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и UCON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и UCON
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.