Сравнение HLIPX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Apple Inc (AAPL).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.42% против 26.22% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIPX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
HLIPX
AAPL
Сравнение HLIPX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.68 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.10 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.48 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и AAPL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и AAPL
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и AAPL
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -81.80% | +64.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -22.99% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -33.36% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -38.52% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -10.59% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -29.71% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 7.41% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и AAPL
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.65% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 15.11% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 31.61% | -27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 27.46% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 28.93% | -24.31% |