PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOBDX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.05% соответственно.

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с PRCIX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий WOBDX и DODIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

WOBDX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOBDXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.55

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOBDX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOBDXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между WOBDX и DODIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и DODIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и DODIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOBDXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-16.89%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.94%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-16.89%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

-16.89%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.09%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.50%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и DODIX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.63%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOBDXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.82%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.80%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.60%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

5.52%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.42%

+0.27%