Сравнение WOBDX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или DODIX.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и DODIX
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.28% против 2.58% соответственно.
WOBDX
2.22%
-0.53%
3.23%
6.82%
-0.36%
1.28%
DODIX
2.71%
-0.40%
3.54%
7.69%
1.45%
2.58%
Основные характеристики
| WOBDX | DODIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 5.89% |
| Макс. просадка | -18.25% | -16.38% |
| Текущая просадка | -8.29% | -3.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOBDX и DODIX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между WOBDX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WOBDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и DODIX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.91% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и DODIX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и DODIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.35%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.