PortfoliosLab logo
Сравнение WOBDX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WOBDX и DODIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.86%
285.50%
WOBDX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.42

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

WOBDX:

2.13

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.25

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.58

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

WOBDX:

3.60

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

WOBDX:

2.05%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.19%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.25%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

WOBDX:

-5.89%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.09% соответственно.


WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.75%

5 лет

0.75%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WOBDX и DODIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.42
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.13
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.25
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.58
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.60
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.32
WOBDX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и DODIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DODIX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и DODIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-3.22%
WOBDX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и DODIX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 2.11%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
2.35%
WOBDX
DODIX